PortfoliosLab logo
Сравнение VIGRX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGRX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIGRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
653.42%
990.35%
VIGRX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGRX:

0.56

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

VIGRX:

0.95

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

VIGRX:

1.13

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

VIGRX:

0.62

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

VIGRX:

2.21

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

VIGRX:

6.43%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

VIGRX:

25.25%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

VIGRX:

-57.48%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VIGRX:

-11.82%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, VIGRX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции VIGRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.30% против 16.91% соответственно.


VIGRX

С начала года

-8.13%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-3.86%

1 год

12.74%

5 лет

17.23%

10 лет

14.30%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGRX и QQQ

VIGRX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии VIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGRX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGRX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGRX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGRX: 0.56
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино VIGRX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGRX: 0.95
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега VIGRX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGRX: 1.13
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара VIGRX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGRX: 0.62
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина VIGRX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VIGRX: 2.21
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VIGRX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.47
VIGRX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGRX и QQQ

Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
0.38%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VIGRX и QQQ

Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.82%
-12.28%
VIGRX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VIGRX и QQQ

Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 17.11% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.11%
16.86%
VIGRX
QQQ