PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGRX с IHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGRX с IHDG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VIGRX (Vanguard Growth Index Fund Investor Shares) and IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) are both funds - VIGRX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while IHDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGRX returned 17.86%/yr vs 10.99%/yr for IHDG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGRX charges 0.17%/yr vs 0.58%/yr for IHDG.

Доходность

Сравнение доходности VIGRX и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Investor Shares (VIGRX) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGRX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у IHDG с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции VIGRX превзошли акции IHDG по среднегодовой доходности: 17.86% против 10.99% соответственно.

VIGRX

1 день
-2.09%
1 месяц
-3.96%
С начала года
3.47%
6 месяцев
1.98%
1 год
18.16%
3 года*
22.55%
5 лет*
12.63%
10 лет*
17.86%

IHDG

1 день
0.03%
1 месяц
3.47%
С начала года
7.73%
6 месяцев
7.82%
1 год
18.12%
3 года*
11.74%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGRX и IHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund Investor Shares		3.47%19.18%32.51%46.59%-33.22%27.10%40.01%37.08%-3.47%27.64%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		7.73%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%

Correlation

The correlation between VIGRX and IHDG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2014 г.

0.71

The correlation between VIGRX and IHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Investor Shares

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VIGRX:
VIGRX с VIGAXVIGRX с QQQVIGRX с VTSAXVIGRX с VGTVIGRX с VFIAXVIGRX с VTIVIGRX с VOO
Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM

Доходность на риск

VIGRX vs. IHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGRX
Ранг доходности на риск VIGRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGRX c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Investor Shares (VIGRX) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGRXIHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.29

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.90

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.74

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

6.42

-2.30

VIGRX vs. IHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGRX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHDG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGRX и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGRX и IHDG

Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и IHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGRXIHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-29.24%

-28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-10.49%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.13%

-18.88%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

-19.52%

-16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-29.24%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-1.61%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-4.02%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.83%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGRX и IHDG

Vanguard Growth Index Fund Investor Shares (VIGRX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что VIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGRXIHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

4.71%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

11.86%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

14.07%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

14.92%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

15.64%

+6.01%

Сравнение комиссий VIGRX и IHDG

VIGRX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGRX и IHDG

Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IHDG в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.78%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund Investor Shares		0.27%0.22%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%

Часто задаваемые вопросы

VIGRX and IHDG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGRX has higher volatility (6.88%) compared to IHDG (4.71%). In terms of maximum drawdown, VIGRX dropped -57.47% vs IHDG's -29.24%.

IHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGRX и IHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор