PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIGRX с IHDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIGRX и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.84%
-4.64%
VIGRX
IHDG

Доходность по периодам

С начала года, VIGRX показывает доходность 30.27%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции VIGRX превзошли акции IHDG по среднегодовой доходности: 15.34% против 8.95% соответственно.


VIGRX

С начала года

30.27%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

14.95%

1 год

35.68%

5 лет (среднегодовая)

18.95%

10 лет (среднегодовая)

15.34%

IHDG

С начала года

5.48%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.15%

1 год

10.30%

5 лет (среднегодовая)

9.09%

10 лет (среднегодовая)

8.95%

Основные характеристики


VIGRXIHDG
Коэф-т Шарпа2.150.94
Коэф-т Сортино2.811.34
Коэф-т Омега1.391.17
Коэф-т Кальмара2.811.17
Коэф-т Мартина11.003.87
Индекс Язвы3.30%2.81%
Дневная вол-ть16.88%11.59%
Макс. просадка-57.48%-29.24%
Текущая просадка-1.20%-6.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGRX и IHDG

VIGRX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.


IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VIGRX и IHDG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIGRX c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGRX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.150.94
Коэффициент Сортино VIGRX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.811.34
Коэффициент Омега VIGRX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.17
Коэффициент Кальмара VIGRX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.811.17
Коэффициент Мартина VIGRX, с текущим значением в 11.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.003.87
VIGRX
IHDG

Показатель коэффициента Шарпа VIGRX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGRX и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
0.94
VIGRX
IHDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGRX и IHDG

Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IHDG в 1.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
0.38%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%1.06%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.75%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIGRX и IHDG

Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20%
-6.43%
VIGRX
IHDG

Волатильность

Сравнение волатильности VIGRX и IHDG

Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что VIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
3.09%
VIGRX
IHDG