PortfoliosLab logo
Сравнение VIGRX с IHDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGRX и IHDG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIGRX и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
341.24%
141.43%
VIGRX
IHDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGRX:

0.56

IHDG:

-0.14

Коэф-т Сортино

VIGRX:

0.95

IHDG:

-0.09

Коэф-т Омега

VIGRX:

1.13

IHDG:

0.99

Коэф-т Кальмара

VIGRX:

0.62

IHDG:

-0.13

Коэф-т Мартина

VIGRX:

2.21

IHDG:

-0.48

Индекс Язвы

VIGRX:

6.43%

IHDG:

5.17%

Дневная вол-ть

VIGRX:

25.25%

IHDG:

17.31%

Макс. просадка

VIGRX:

-57.48%

IHDG:

-29.24%

Текущая просадка

VIGRX:

-11.82%

IHDG:

-9.66%

Доходность по периодам

С начала года, VIGRX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у IHDG с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции VIGRX превзошли акции IHDG по среднегодовой доходности: 14.30% против 7.84% соответственно.


VIGRX

С начала года

-8.13%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-3.86%

1 год

12.74%

5 лет

17.23%

10 лет

14.30%

IHDG

С начала года

-1.27%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-3.46%

1 год

-2.63%

5 лет

10.29%

10 лет

7.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGRX и IHDG

VIGRX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.


График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHDG: 0.58%
График комиссии VIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGRX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGRX и IHDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGRX c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGRX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGRX: 0.56
IHDG: -0.14
Коэффициент Сортино VIGRX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGRX: 0.95
IHDG: -0.09
Коэффициент Омега VIGRX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGRX: 1.13
IHDG: 0.99
Коэффициент Кальмара VIGRX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGRX: 0.62
IHDG: -0.13
Коэффициент Мартина VIGRX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VIGRX: 2.21
IHDG: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа VIGRX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGRX и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
-0.14
VIGRX
IHDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGRX и IHDG

Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IHDG в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
0.38%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.95%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%

Просадки

Сравнение просадок VIGRX и IHDG

Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.82%
-9.66%
VIGRX
IHDG

Волатильность

Сравнение волатильности VIGRX и IHDG

Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что VIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.11%
12.36%
VIGRX
IHDG