PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIGRX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIGRX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.95%
14.24%
VIGRX
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, VIGRX показывает доходность 30.27%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 25.61%. За последние 10 лет акции VIGRX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 15.34% против 12.66% соответственно.


VIGRX

С начала года

30.27%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

14.95%

1 год

35.68%

5 лет (среднегодовая)

18.95%

10 лет (среднегодовая)

15.34%

VTSAX

С начала года

25.61%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

14.24%

1 год

32.94%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

12.66%

Основные характеристики


VIGRXVTSAX
Коэф-т Шарпа2.152.67
Коэф-т Сортино2.813.56
Коэф-т Омега1.391.49
Коэф-т Кальмара2.813.92
Коэф-т Мартина11.0017.04
Индекс Язвы3.30%1.97%
Дневная вол-ть16.88%12.55%
Макс. просадка-57.48%-55.34%
Текущая просадка-1.20%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGRX и VTSAX

VIGRX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
График комиссии VIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VIGRX и VTSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIGRX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGRX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.152.67
Коэффициент Сортино VIGRX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.813.56
Коэффициент Омега VIGRX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.49
Коэффициент Кальмара VIGRX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.813.92
Коэффициент Мартина VIGRX, с текущим значением в 11.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.0017.04
VIGRX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VIGRX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGRX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
2.67
VIGRX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGRX и VTSAX

Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VTSAX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
0.38%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%1.06%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VIGRX и VTSAX

Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20%
-0.81%
VIGRX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIGRX и VTSAX

Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что VIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
4.16%
VIGRX
VTSAX