Сравнение VIGRX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VIGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VIGRX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIGRX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | -13.86% | 19.18% | 32.51% | 46.59% | -33.22% | 27.10% | 40.01% | 37.08% | -3.47% | 27.64% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VIGRX показывает доходность -13.86%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции VIGRX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 15.42% против 13.27% соответственно.
VIGRX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -13.86%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 15.42%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIGRX и VTSAX
VIGRX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIGRX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VIGRX
VTSAX
Сравнение VIGRX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGRX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.05 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 5.08 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGRX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VIGRX и VTSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGRX и VTSAX
Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | 0.33% | 0.22% | 0.35% | 0.47% | 0.54% | 0.36% | 0.56% | 0.83% | 1.18% | 1.03% | 1.27% | 1.16% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VIGRX и VTSAX
Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.47%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIGRX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -55.33% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -12.41% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -25.36% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -34.97% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.55% | -8.92% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -9.06% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.56% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGRX и VTSAX
Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIGRX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.39% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 9.33% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 18.42% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 17.32% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 18.37% | +3.13% |