PortfoliosLab logo
Сравнение VIGRX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGRX и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIGRX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
814.35%
1,221.60%
VIGRX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGRX:

0.57

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

VIGRX:

0.96

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

VIGRX:

1.13

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

VIGRX:

0.62

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

VIGRX:

2.25

VGT:

1.44

Индекс Язвы

VIGRX:

6.39%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

VIGRX:

25.21%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

VIGRX:

-57.48%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

VIGRX:

-13.12%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, VIGRX показывает доходность -9.48%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции VIGRX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.89% против 18.48% соответственно.


VIGRX

С начала года

-9.48%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-4.83%

1 год

12.51%

5 лет

16.79%

10 лет

13.89%

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGRX и VGT

VIGRX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGRX: 0.17%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGRX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGRX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGRX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGRX: 0.57
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино VIGRX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGRX: 0.96
VGT: 0.72
Коэффициент Омега VIGRX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGRX: 1.13
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара VIGRX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGRX: 0.62
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина VIGRX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIGRX: 2.25
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа VIGRX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGRX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.38
VIGRX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGRX и VGT

Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
0.39%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VIGRX и VGT

Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.12%
-16.71%
VIGRX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VIGRX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) составляет 17.16%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что VIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
19.21%
VIGRX
VGT