PortfoliosLab logo
Сравнение VIGRX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGRX и VIGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VIGRX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
633.47%
678.00%
VIGRX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGRX:

0.56

VIGAX:

0.57

Коэф-т Сортино

VIGRX:

0.95

VIGAX:

0.95

Коэф-т Омега

VIGRX:

1.13

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIGRX:

0.62

VIGAX:

0.62

Коэф-т Мартина

VIGRX:

2.21

VIGAX:

2.23

Индекс Язвы

VIGRX:

6.43%

VIGAX:

6.42%

Дневная вол-ть

VIGRX:

25.25%

VIGAX:

25.26%

Макс. просадка

VIGRX:

-57.48%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VIGRX:

-11.82%

VIGAX:

-11.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIGRX показывает доходность -8.13%, а VIGAX немного выше – -8.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIGRX имеют среднегодовую доходность 14.30%, а акции VIGAX немного впереди с 14.44%.


VIGRX

С начала года

-8.13%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-3.86%

1 год

12.74%

5 лет

17.23%

10 лет

14.30%

VIGAX

С начала года

-8.10%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-3.80%

1 год

12.88%

5 лет

17.37%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGRX и VIGAX

VIGRX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGRX: 0.17%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGRX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGRX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGRX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGRX: 0.56
VIGAX: 0.57
Коэффициент Сортино VIGRX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGRX: 0.95
VIGAX: 0.95
Коэффициент Омега VIGRX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGRX: 1.13
VIGAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VIGRX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGRX: 0.62
VIGAX: 0.62
Коэффициент Мартина VIGRX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VIGRX: 2.21
VIGAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа VIGRX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGRX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.57
VIGRX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGRX и VIGAX

Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VIGAX в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
0.38%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VIGRX и VIGAX

Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.82%
-11.79%
VIGRX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIGRX и VIGAX

Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 17.11% и 17.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.11%
17.11%
VIGRX
VIGAX