Сравнение VIGRX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VIGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VIGRX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIGRX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | -10.42% | 19.18% | 32.51% | 46.59% | -33.22% | 27.10% | 40.01% | 37.08% | -3.47% | 27.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VIGRX показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VIGRX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.87% против 13.69% соответственно.
VIGRX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 15.87%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIGRX и VTI
VIGRX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIGRX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VIGRX
VTI
Сравнение VIGRX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGRX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.54 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 7.30 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VIGRX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGRX и VTI
Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | 0.32% | 0.22% | 0.35% | 0.47% | 0.54% | 0.36% | 0.56% | 0.83% | 1.18% | 1.03% | 1.27% | 1.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VIGRX и VTI
Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.47%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIGRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -55.45% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -12.30% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -25.36% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -35.00% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -5.54% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -8.08% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 2.60% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGRX и VTI
Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIGRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.48% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 9.75% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 19.02% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 17.41% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 18.29% | +3.24% |