Сравнение VIGRX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VIGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VIGRX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIGRX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | -13.86% | 19.18% | 32.51% | 46.59% | -33.22% | 27.10% | 40.01% | 37.08% | -3.47% | 27.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.01% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VIGRX показывает доходность -13.86%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции VIGRX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.42% против 13.60% соответственно.
VIGRX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -13.86%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 15.42%
VTI
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIGRX и VTI
VIGRX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIGRX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VIGRX
VTI
Сравнение VIGRX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGRX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.96 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.48 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.52 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 7.26 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.96 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VIGRX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGRX и VTI
Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | 0.33% | 0.22% | 0.35% | 0.47% | 0.54% | 0.36% | 0.56% | 0.83% | 1.18% | 1.03% | 1.27% | 1.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VIGRX и VTI
Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.47%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIGRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -55.45% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -12.30% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -25.36% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -35.00% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.55% | -6.25% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -8.08% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.58% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGRX и VTI
Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.52% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIGRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.45% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 9.73% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 19.01% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 17.42% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 18.29% | +3.21% |