PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIGRX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VIGRXVFIAX
Дох-ть с нач. г.27.09%23.21%
Дох-ть за 1 год47.94%40.57%
Дох-ть за 3 года8.37%9.74%
Дох-ть за 5 лет18.73%15.47%
Дох-ть за 10 лет15.38%13.19%
Коэф-т Шарпа2.933.42
Коэф-т Сортино3.734.52
Коэф-т Омега1.531.64
Коэф-т Кальмара2.864.14
Коэф-т Мартина14.8722.49
Индекс Язвы3.28%1.84%
Дневная вол-ть16.63%12.11%
Макс. просадка-57.48%-55.20%
Текущая просадка-0.54%-0.86%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VIGRX и VFIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIGRX и VFIAX

С начала года, VIGRX показывает доходность 27.09%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 23.21%. За последние 10 лет акции VIGRX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 15.38% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
20.07%
16.61%
VIGRX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGRX и VFIAX

VIGRX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
График комиссии VIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIGRX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGRX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGRX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGRX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGRX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGRX, с текущим значением в 14.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.87
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 22.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0022.49

Сравнение коэффициента Шарпа VIGRX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VIGRX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGRX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.93
3.42
VIGRX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGRX и VFIAX

Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VFIAX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
0.39%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%1.06%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.26%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VIGRX и VFIAX

Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.54%
-0.86%
VIGRX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIGRX и VFIAX

Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что VIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.39%
2.54%
VIGRX
VFIAX