PortfoliosLab logo
Сравнение VIGRX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGRX и VFIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VIGRX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
633.47%
536.23%
VIGRX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGRX:

0.56

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

VIGRX:

0.95

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

VIGRX:

1.13

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIGRX:

0.62

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

VIGRX:

2.21

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

VIGRX:

6.43%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

VIGRX:

25.25%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

VIGRX:

-57.48%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VIGRX:

-11.82%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, VIGRX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции VIGRX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 14.30% против 12.22% соответственно.


VIGRX

С начала года

-8.13%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-3.86%

1 год

12.74%

5 лет

17.23%

10 лет

14.30%

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.77%

5 лет

15.83%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGRX и VFIAX

VIGRX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGRX: 0.17%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGRX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGRX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGRX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGRX: 0.56
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино VIGRX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGRX: 0.95
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега VIGRX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGRX: 1.13
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VIGRX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGRX: 0.62
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина VIGRX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIGRX: 2.21
VFIAX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа VIGRX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGRX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.54
VIGRX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGRX и VFIAX

Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
0.38%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VIGRX и VFIAX

Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.82%
-9.86%
VIGRX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIGRX и VFIAX

Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что VIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.11%
14.22%
VIGRX
VFIAX