Сравнение VIGRX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VIGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VIGRX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIGRX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | -9.41% | 19.18% | 32.51% | 46.59% | -33.22% | 27.10% | 40.01% | 37.08% | -3.47% | 27.64% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.02% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VIGRX показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции VIGRX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 16.00% против 9.02% соответственно.
VIGRX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -9.41%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 16.00%
VBIAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIGRX и VBIAX
VIGRX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIGRX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VIGRX
VBIAX
Сравнение VIGRX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGRX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.15 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.71 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.72 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 7.99 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGRX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.15 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VIGRX и VBIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGRX и VBIAX
Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VBIAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | 0.31% | 0.22% | 0.35% | 0.47% | 0.54% | 0.36% | 0.56% | 0.83% | 1.18% | 1.03% | 1.27% | 1.16% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.71% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VIGRX и VBIAX
Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIGRX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -35.90% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -5.83% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -21.53% | -14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -22.78% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -3.69% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -4.47% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 1.68% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGRX и VBIAX
Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIGRX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 3.72% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 6.21% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 11.39% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 11.04% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 11.18% | +10.35% |