PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIEIX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIEIX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIEIX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		-1.26%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции VIEIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.93% против 14.15% соответственно.

VIEIX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.37%
1 год
20.15%
3 года*
15.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.93%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с SPYVIEIX с VSCIX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий VIEIX и VIIIX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VIEIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIEIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIEIXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.98

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

7.31

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIEIX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIEIXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между VIEIX и VIIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и VIIIX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.18%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и VIIIX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIEIXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-55.18%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-12.12%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-24.50%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-33.79%

-7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-6.24%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-10.07%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.52%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и VIIIX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIEIXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.34%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

9.53%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

18.32%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

16.90%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

18.04%

+4.29%