PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIEIX с VEXRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIEIX с VEXRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) and VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VEXRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIEIX returned 12.09%/yr vs 13.33%/yr for VEXRX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VIEIX charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for VEXRX.

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у VEXRX с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции VIEIX уступали акциям VEXRX по среднегодовой доходности: 12.09% против 13.33% соответственно.

VIEIX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.77%
6 месяцев
11.95%
1 год
28.75%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.55%
10 лет*
12.09%

VEXRX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.76%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.89%
1 год
28.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.01%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIEIX и VEXRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		13.77%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		14.74%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%

Correlation

The correlation between VIEIX and VEXRX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.98

The correlation between VIEIX and VEXRX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIEIX и VEXRX

Секторы
VIEIX
VEXRX

Технологии

19.8%
20.6%

Промышленность

19.3%
21.9%

Финансовые услуги

14.6%
11.2%

Здравоохранение

13.3%
17.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.0%

Недвижимость

6.0%
3.0%

Энергетика

5.1%
4.5%

Сырьевые материалы

4.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Технологии

VIEIX
19.8%
VEXRX
20.6%

Промышленность

VIEIX
19.3%
VEXRX
21.9%

Финансовые услуги

VIEIX
14.6%
VEXRX
11.2%

Здравоохранение

VIEIX
13.3%
VEXRX
17.5%

Потребительский циклический сектор

VIEIX
9.7%
VEXRX
12.0%

Недвижимость

VIEIX
6.0%
VEXRX
3.0%

Энергетика

VIEIX
5.1%
VEXRX
4.5%

Сырьевые материалы

VIEIX
4.2%
VEXRX
2.8%

Коммуникационные услуги

VIEIX
3.3%
VEXRX
2.2%

Потребительский защитный сектор

VIEIX
2.7%
VEXRX
2.7%

Коммунальные услуги

VIEIX
2.0%
VEXRX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VSCIXVIEIX с SPYVIEIX с AVUV
Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с SPYVEXRX с VISVXVEXRX с DFFVXVEXRX с VFIAXVEXRX с TISBX

Доходность на риск

VIEIX vs. VEXRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIEIX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIEIXVEXRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.68

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.39

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.80

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

10.91

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIEIX vs. VEXRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXRX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIEIXVEXRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и VEXRX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и VEXRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIEIXVEXRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-57.26%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.16%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-24.35%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-32.67%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-39.86%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.50%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-9.94%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.61%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и VEXRX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеют волатильность 4.83% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIEIXVEXRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.61%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

12.64%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.03%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.31%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

21.83%

+0.53%

Сравнение комиссий VIEIX и VEXRX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEXRX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и VEXRX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VEXRX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.57%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.02%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VIEIX and VEXRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIEIX has higher volatility (4.83%) compared to VEXRX (4.61%). In terms of maximum drawdown, VIEIX dropped -58.03% vs VEXRX's -57.26%.

VIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIEIX и VEXRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор