PortfoliosLab logo
Сравнение VIEIX с VSCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIEIX и VSCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
802.67%
906.77%
VIEIX
VSCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIEIX:

0.14

VSCIX:

0.03

Коэф-т Сортино

VIEIX:

0.37

VSCIX:

0.20

Коэф-т Омега

VIEIX:

1.05

VSCIX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VIEIX:

0.13

VSCIX:

0.03

Коэф-т Мартина

VIEIX:

0.45

VSCIX:

0.10

Индекс Язвы

VIEIX:

7.82%

VSCIX:

7.40%

Дневная вол-ть

VIEIX:

24.26%

VSCIX:

22.36%

Макс. просадка

VIEIX:

-58.03%

VSCIX:

-59.66%

Текущая просадка

VIEIX:

-17.34%

VSCIX:

-17.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIEIX показывает доходность -10.16%, а VSCIX немного ниже – -10.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIEIX имеют среднегодовую доходность 7.70%, а акции VSCIX немного отстают с 7.37%.


VIEIX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.65%

1 год

4.21%

5 лет

12.85%

10 лет

7.70%

VSCIX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-8.32%

1 год

1.37%

5 лет

13.20%

10 лет

7.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIEIX и VSCIX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIEIX: 0.05%
График комиссии VSCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIEIX и VSCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VSCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIEIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIEIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIEIX: 0.14
VSCIX: 0.03
Коэффициент Сортино VIEIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIEIX: 0.37
VSCIX: 0.20
Коэффициент Омега VIEIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIEIX: 1.05
VSCIX: 1.03
Коэффициент Кальмара VIEIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIEIX: 0.13
VSCIX: 0.03
Коэффициент Мартина VIEIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VIEIX: 0.45
VSCIX: 0.10

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа VSCIX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.03
VIEIX
VSCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и VSCIX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VSCIX в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.32%1.10%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
1.58%1.31%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и VSCIX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и VSCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-17.06%
VIEIX
VSCIX

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и VSCIX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
14.81%
VIEIX
VSCIX