PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIEIX с VEXAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIEIX с VEXAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX).

VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIEIX или VEXAX.

Корреляция

Корреляция между VIEIX и VEXAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIEIX:

0.38

VEXAX:

0.38

Коэф-т Сортино

VIEIX:

0.73

VEXAX:

0.73

Коэф-т Омега

VIEIX:

1.10

VEXAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VIEIX:

0.36

VEXAX:

0.36

Коэф-т Мартина

VIEIX:

1.13

VEXAX:

1.13

Индекс Язвы

VIEIX:

8.52%

VEXAX:

8.52%

Дневная вол-ть

VIEIX:

24.54%

VEXAX:

24.51%

Макс. просадка

VIEIX:

-58.03%

VEXAX:

-58.08%

Текущая просадка

VIEIX:

-9.16%

VEXAX:

-9.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIEIX показывает доходность -1.28%, а VEXAX немного выше – -1.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIEIX имеют среднегодовую доходность 8.68%, а акции VEXAX немного отстают с 8.66%.

VIEIX

С начала года

-1.28%

1 месяц

15.35%

6 месяцев

-2.57%

1 год

9.07%

5 лет

13.01%

10 лет

8.68%

VEXAX

С начала года

-1.27%

1 месяц

15.35%

6 месяцев

-2.56%

1 год

9.08%

5 лет

13.00%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIEIX и VEXAX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEXAX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIEIX и VEXAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIEIX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXAX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и VEXAX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что сопоставимо с доходностью VEXAX в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.20%1.10%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.19%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и VEXAX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и VEXAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и VEXAX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеют волатильность 6.49% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...