PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIEIX с VEXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIEIX с VEXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) and VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VIEIX returned 12.20%/yr vs 12.19%/yr for VEXAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VIEIX charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for VEXAX.

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VIEIX на уровне 14.93% и VEXAX на уровне 14.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIEIX имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции VEXAX немного отстают с 12.19%.

VIEIX

1 день
1.07%
1 месяц
5.81%
С начала года
14.93%
6 месяцев
13.66%
1 год
30.15%
3 года*
20.15%
5 лет*
6.92%
10 лет*
12.20%

VEXAX

1 день
1.07%
1 месяц
5.80%
С начала года
14.93%
6 месяцев
13.66%
1 год
30.14%
3 года*
20.14%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIEIX и VEXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		14.93%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		14.93%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%

Correlation

The correlation between VIEIX and VEXAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

1.00

The correlation between VIEIX and VEXAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIEIX и VEXAX

Секторы
VIEIX
VEXAX

Технологии

19.8%
19.8%

Промышленность

19.3%
19.3%

Финансовые услуги

14.6%
14.6%

Здравоохранение

13.3%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.7%

Недвижимость

6.0%
6.0%

Энергетика

5.1%
5.1%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Технологии

VIEIX
19.8%
VEXAX
19.8%

Промышленность

VIEIX
19.3%
VEXAX
19.3%

Финансовые услуги

VIEIX
14.6%
VEXAX
14.6%

Здравоохранение

VIEIX
13.3%
VEXAX
13.3%

Потребительский циклический сектор

VIEIX
9.7%
VEXAX
9.7%

Недвижимость

VIEIX
6.0%
VEXAX
6.0%

Энергетика

VIEIX
5.1%
VEXAX
5.1%

Сырьевые материалы

VIEIX
4.2%
VEXAX
4.2%

Коммуникационные услуги

VIEIX
3.3%
VEXAX
3.3%

Потребительский защитный сектор

VIEIX
2.7%
VEXAX
2.7%

Коммунальные услуги

VIEIX
2.0%
VEXAX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXRXVIEIX с VSCIXVIEIX с SPYVIEIX с AVUV
Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVXVEXAX с VO

Доходность на риск

VIEIX vs. VEXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIEIX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIEIXVEXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.87

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.61

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.13

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

11.08

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIEIX vs. VEXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXAX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIEIXVEXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.87

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и VEXAX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и VEXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIEIXVEXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-58.08%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.25%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-26.84%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-36.33%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-41.62%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-12.18%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.89%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и VEXAX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеют волатильность 4.69% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIEIXVEXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.69%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

12.46%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

17.17%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

22.34%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

22.36%

0.00%

Сравнение комиссий VIEIX и VEXAX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEXAX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и VEXAX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что сопоставимо с доходностью VEXAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.01%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VIEIX and VEXAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEXAX has higher volatility (4.69%) compared to VIEIX (4.69%). In terms of maximum drawdown, VIEIX dropped -58.03% vs VEXAX's -58.08%.

VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIEIX и VEXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор