PortfoliosLab logo
Сравнение VIEIX с VEXAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIEIX и VEXAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
555.74%
565.65%
VIEIX
VEXAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIEIX:

0.21

VEXAX:

0.21

Коэф-т Сортино

VIEIX:

0.47

VEXAX:

0.47

Коэф-т Омега

VIEIX:

1.06

VEXAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VIEIX:

0.19

VEXAX:

0.19

Коэф-т Мартина

VIEIX:

0.67

VEXAX:

0.66

Индекс Язвы

VIEIX:

7.74%

VEXAX:

7.74%

Дневная вол-ть

VIEIX:

24.26%

VEXAX:

24.26%

Макс. просадка

VIEIX:

-58.03%

VEXAX:

-58.08%

Текущая просадка

VIEIX:

-17.49%

VEXAX:

-17.50%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VIEIX на уровне -10.33% и VEXAX на уровне -10.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIEIX имеют среднегодовую доходность 7.69%, а акции VEXAX немного отстают с 7.68%.


VIEIX

С начала года

-10.33%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

-7.23%

1 год

3.48%

5 лет

12.81%

10 лет

7.69%

VEXAX

С начала года

-10.33%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

-7.22%

1 год

3.47%

5 лет

12.80%

10 лет

7.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIEIX и VEXAX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEXAX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEXAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXAX: 0.06%
График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIEIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIEIX и VEXAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VEXAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIEIX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIEIX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIEIX: 0.21
VEXAX: 0.21
Коэффициент Сортино VIEIX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIEIX: 0.47
VEXAX: 0.47
Коэффициент Омега VIEIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIEIX: 1.06
VEXAX: 1.06
Коэффициент Кальмара VIEIX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIEIX: 0.19
VEXAX: 0.19
Коэффициент Мартина VIEIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIEIX: 0.67
VEXAX: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXAX равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.21
VIEIX
VEXAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и VEXAX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что сопоставимо с доходностью VEXAX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.32%1.10%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
1.31%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и VEXAX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и VEXAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.49%
-17.50%
VIEIX
VEXAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и VEXAX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеют волатильность 15.84% и 15.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.84%
15.84%
VIEIX
VEXAX