PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIEIX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIEIX и FSMAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
356.69%
379.76%
VIEIX
FSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIEIX:

1.15

FSMAX:

1.13

Коэф-т Сортино

VIEIX:

1.65

FSMAX:

1.62

Коэф-т Омега

VIEIX:

1.21

FSMAX:

1.20

Коэф-т Кальмара

VIEIX:

1.11

FSMAX:

1.09

Коэф-т Мартина

VIEIX:

6.30

FSMAX:

6.14

Индекс Язвы

VIEIX:

3.32%

FSMAX:

3.32%

Дневная вол-ть

VIEIX:

18.13%

FSMAX:

18.10%

Макс. просадка

VIEIX:

-58.04%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

VIEIX:

-6.86%

FSMAX:

-7.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIEIX показывает доходность 18.34%, а FSMAX немного ниже – 17.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIEIX имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции FSMAX немного отстают с 9.57%.


VIEIX

С начала года

18.34%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

15.62%

1 год

18.28%

5 лет

10.19%

10 лет

9.59%

FSMAX

С начала года

17.83%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

15.12%

1 год

18.47%

5 лет

10.09%

10 лет

9.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIEIX и FSMAX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIEIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIEIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.151.13
Коэффициент Сортино VIEIX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.651.62
Коэффициент Омега VIEIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.211.20
Коэффициент Кальмара VIEIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.111.09
Коэффициент Мартина VIEIX, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.306.14
VIEIX
FSMAX

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.15
1.13
VIEIX
FSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и FSMAX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как FSMAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
0.78%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%1.15%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.00%1.17%1.38%0.99%0.93%1.41%1.69%1.30%1.38%2.99%5.43%4.09%

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и FSMAX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.86%
-7.30%
VIEIX
FSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и FSMAX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 6.34% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.34%
6.26%
VIEIX
FSMAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab