PortfoliosLab logo
Сравнение VIEIX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIEIX и FSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.32%
225.59%
VIEIX
FSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIEIX:

0.14

FSMAX:

0.15

Коэф-т Сортино

VIEIX:

0.37

FSMAX:

0.38

Коэф-т Омега

VIEIX:

1.05

FSMAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VIEIX:

0.13

FSMAX:

0.13

Коэф-т Мартина

VIEIX:

0.45

FSMAX:

0.45

Индекс Язвы

VIEIX:

7.82%

FSMAX:

7.81%

Дневная вол-ть

VIEIX:

24.26%

FSMAX:

24.26%

Макс. просадка

VIEIX:

-58.03%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

VIEIX:

-17.34%

FSMAX:

-17.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIEIX показывает доходность -10.16%, а FSMAX немного ниже – -10.17%. За последние 10 лет акции VIEIX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 7.70% против 4.77% соответственно.


VIEIX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.65%

1 год

4.21%

5 лет

12.85%

10 лет

7.70%

FSMAX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.61%

1 год

4.25%

5 лет

11.29%

10 лет

4.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIEIX и FSMAX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIEIX: 0.05%
График комиссии FSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIEIX и FSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIEIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIEIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIEIX: 0.14
FSMAX: 0.15
Коэффициент Сортино VIEIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIEIX: 0.37
FSMAX: 0.38
Коэффициент Омега VIEIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIEIX: 1.05
FSMAX: 1.05
Коэффициент Кальмара VIEIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIEIX: 0.13
FSMAX: 0.13
Коэффициент Мартина VIEIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VIEIX: 0.45
FSMAX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.15
VIEIX
FSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и FSMAX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности FSMAX в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.32%1.10%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.54%0.48%1.17%1.38%0.99%0.93%1.41%1.69%1.30%1.38%2.99%5.43%

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и FSMAX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-17.32%
VIEIX
FSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и FSMAX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 15.81% и 15.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
15.81%
VIEIX
FSMAX