PortfoliosLab logo
Сравнение VIEIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIEIX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
810.75%
853.81%
VIEIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIEIX:

0.14

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

VIEIX:

0.37

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

VIEIX:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIEIX:

0.13

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

VIEIX:

0.45

SPY:

2.26

Индекс Язвы

VIEIX:

7.82%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

VIEIX:

24.26%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

VIEIX:

-58.03%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VIEIX:

-17.34%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции VIEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.77% против 12.04% соответственно.


VIEIX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-6.65%

1 год

3.40%

5 лет

12.02%

10 лет

7.77%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIEIX и SPY

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIEIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIEIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIEIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIEIX: 0.14
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино VIEIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIEIX: 0.37
SPY: 0.86
Коэффициент Омега VIEIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIEIX: 1.05
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VIEIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIEIX: 0.13
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина VIEIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIEIX: 0.45
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.51
VIEIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и SPY

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.32%1.10%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и SPY

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-9.89%
VIEIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и SPY

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.81% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
15.12%
VIEIX
SPY