PortfoliosLab logo
Сравнение VIEIX с VMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIEIX и VMCIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
808.52%
1,274.59%
VIEIX
VMCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIEIX:

0.14

VMCIX:

0.43

Коэф-т Сортино

VIEIX:

0.37

VMCIX:

0.72

Коэф-т Омега

VIEIX:

1.05

VMCIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VIEIX:

0.13

VMCIX:

0.41

Коэф-т Мартина

VIEIX:

0.45

VMCIX:

1.58

Индекс Язвы

VIEIX:

7.82%

VMCIX:

4.91%

Дневная вол-ть

VIEIX:

24.26%

VMCIX:

18.23%

Макс. просадка

VIEIX:

-58.03%

VMCIX:

-58.86%

Текущая просадка

VIEIX:

-17.34%

VMCIX:

-10.04%

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции VIEIX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 7.70% против 8.65% соответственно.


VIEIX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.65%

1 год

4.21%

5 лет

12.85%

10 лет

7.70%

VMCIX

С начала года

-3.45%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-3.50%

1 год

7.48%

5 лет

13.49%

10 лет

8.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIEIX и VMCIX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIEIX: 0.05%
График комиссии VMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMCIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIEIX и VMCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIEIX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIEIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIEIX: 0.14
VMCIX: 0.43
Коэффициент Сортино VIEIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIEIX: 0.37
VMCIX: 0.72
Коэффициент Омега VIEIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIEIX: 1.05
VMCIX: 1.10
Коэффициент Кальмара VIEIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIEIX: 0.13
VMCIX: 0.41
Коэффициент Мартина VIEIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VIEIX: 0.45
VMCIX: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.43
VIEIX
VMCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и VMCIX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VMCIX в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.32%1.10%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и VMCIX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и VMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-10.04%
VIEIX
VMCIX

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и VMCIX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
13.14%
VIEIX
VMCIX