Сравнение VIEIX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VIEIX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIEIX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | -1.26% | 11.42% | 15.49% | 26.97% | -26.46% | 12.46% | 32.24% | 28.05% | -9.36% | 18.12% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VIEIX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VIEIX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 10.93% против 8.97% соответственно.
VIEIX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.93%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIEIX и VBIAX
VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIEIX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VIEIX
VBIAX
Сравнение VIEIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIEIX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.70 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.71 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 8.03 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIEIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VIEIX и VBIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIEIX и VBIAX
Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.18% | 1.14% | 1.10% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VIEIX и VBIAX
Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIEIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -35.90% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -7.78% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -21.53% | -14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -22.78% | -18.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -4.10% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -4.47% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.66% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIEIX и VBIAX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIEIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 3.71% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 6.20% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 11.39% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 11.05% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 11.18% | +11.15% |