PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIEIX с FLPKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIEIX с FLPKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) and FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K) are both mutual funds - VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Spliced Extended Market Index, while FLPKX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VIEIX returned 11.94%/yr vs 11.30%/yr for FLPKX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VIEIX charges 0.04%/yr vs 0.74%/yr for FLPKX.

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и FLPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у FLPKX с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции VIEIX превзошли акции FLPKX по среднегодовой доходности: 11.94% против 11.30% соответственно.

VIEIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
9.22%
С начала года
15.58%
1 год
23.89%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.20%
10 лет*
11.94%

FLPKX

1 день
0.41%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
8.72%
С начала года
13.29%
1 год
20.76%
3 года*
14.71%
5 лет*
9.89%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIEIX и FLPKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		15.58%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		13.29%14.75%7.33%14.50%-5.63%24.57%9.42%25.89%-10.73%18.89%

Correlation

The correlation between VIEIX and FLPKX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.89

The correlation between VIEIX and FLPKX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K

Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с VSCIXVIEIX с SPY
Часто сравнивают с FLPKX:
FLPKX с VMCIXFLPKX с VEIRXFLPKX с FXAIXFLPKX с ESFLPKX с VWNAXFLPKX с FIDKXFLPKX с FVLKX

Доходность на риск

VIEIX vs. FLPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLPKX
Ранг доходности на риск FLPKX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIEIX c FLPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIEIXFLPKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.70

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.52

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.41

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

8.18

+0.34

VIEIX vs. FLPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLPKX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и FLPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и FLPKX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FLPKX в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и FLPKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIEIXFLPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-51.34%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.84%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-17.64%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-18.71%

-17.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-38.15%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

0.00%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-6.45%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.60%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и FLPKX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIEIXFLPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.46%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

9.11%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

12.65%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

17.20%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

17.27%

+5.06%

Сравнение комиссий VIEIX и FLPKX

VIEIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLPKX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и FLPKX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FLPKX в 11.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		11.77%13.34%16.33%18.41%9.55%12.20%11.24%8.23%13.58%7.46%4.95%4.08%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.02%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Часто задаваемые вопросы

VIEIX and FLPKX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIEIX has higher volatility (4.04%) compared to FLPKX (2.46%). In terms of maximum drawdown, VIEIX dropped -58.03% vs FLPKX's -51.34%.

FLPKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIEIX и FLPKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор