PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLPKX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLPKX с VMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FLPKX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while VMCIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FLPKX returned 10.94%/yr vs 11.54%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLPKX charges 0.74%/yr vs 0.04%/yr for VMCIX.

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLPKX показывает доходность 9.60%, а VMCIX немного выше – 10.02%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 10.94% против 11.54% соответственно.

FLPKX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.29%
1 год
21.83%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.94%

VMCIX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.36%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.53%
3 года*
16.65%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLPKX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		9.60%14.75%7.33%14.50%-5.63%24.57%9.42%25.89%-10.73%18.89%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.02%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Correlation

The correlation between FLPKX and VMCIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г.

0.91

The correlation between FLPKX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FLPKX:
FLPKX с VEIRXFLPKX с FXAIXFLPKX с ESFLPKX с VWNAXFLPKX с FIDKXFLPKX с FVLKXFLPKX с VOO
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с VOOVMCIX с SPY

Доходность на риск

FLPKX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPKX
Ранг доходности на риск FLPKX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLPKX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLPKXVMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.49

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.14

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.25

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

8.53

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLPKX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCIX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLPKXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VMCIX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLPKXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-58.86%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.13%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-18.93%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.71%

-27.54%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

-39.30%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.48%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-7.97%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.14%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VMCIX

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLPKXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.02%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.27%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

12.32%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.63%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

18.92%

-1.55%

Сравнение комиссий FLPKX и VMCIX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VMCIX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности VMCIX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		12.17%13.34%16.33%18.41%9.55%12.20%11.24%8.23%13.58%7.46%4.95%4.08%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.36%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Часто задаваемые вопросы

FLPKX and VMCIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLPKX has higher volatility (3.27%) compared to VMCIX (3.02%). In terms of maximum drawdown, FLPKX dropped -51.34% vs VMCIX's -58.86%.

FLPKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLPKX и VMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор