Сравнение FLPKX с VMCIX
FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FLPKX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while VMCIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FLPKX returned 11.44%/yr vs 11.92%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLPKX charges 0.74%/yr vs 0.04%/yr for VMCIX.
Доходность
Сравнение доходности FLPKX и VMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLPKX показывает доходность 10.08%, а VMCIX немного выше – 10.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLPKX имеют среднегодовую доходность 11.44%, а акции VMCIX немного впереди с 11.92%.
FLPKX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 11.44%
VMCIX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам FLPKX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPKX Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K | 10.08% | 14.75% | 7.33% | 14.50% | -5.63% | 24.57% | 9.42% | 25.89% | -10.73% | 18.89% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 10.37% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Correlation
The correlation between FLPKX and VMCIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.91 |
The correlation between FLPKX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPKX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
FLPKX
VMCIX
Сравнение FLPKX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLPKX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.19 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 8.22 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLPKX и VMCIX
Максимальная просадка FLPKX за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPKX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -58.86% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -8.13% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -18.93% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -27.54% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -39.30% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.30% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -7.96% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.16% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPKX и VMCIX
Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPKX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.48% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 9.89% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 12.81% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.70% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 18.91% | -1.59% |
Сравнение комиссий FLPKX и VMCIX
FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPKX и VMCIX
Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.11%, что больше доходности VMCIX в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPKX Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K | 12.11% | 13.34% | 16.33% | 18.41% | 9.55% | 12.20% | 11.24% | 8.23% | 13.58% | 7.46% | 4.95% | 4.08% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
FLPKX and VMCIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMCIX has higher volatility (4.48%) compared to FLPKX (3.49%). In terms of maximum drawdown, FLPKX dropped -51.34% vs VMCIX's -58.86%.
FLPKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLPKX и VMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор