PortfoliosLab logo
Сравнение FLPKX с VMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLPKX и VMCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.69%
329.42%
FLPKX
VMCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPKX:

-0.70

VMCIX:

0.43

Коэф-т Сортино

FLPKX:

-0.85

VMCIX:

0.72

Коэф-т Омега

FLPKX:

0.88

VMCIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FLPKX:

-0.37

VMCIX:

0.41

Коэф-т Мартина

FLPKX:

-1.23

VMCIX:

1.58

Индекс Язвы

FLPKX:

10.99%

VMCIX:

4.91%

Дневная вол-ть

FLPKX:

19.20%

VMCIX:

18.23%

Макс. просадка

FLPKX:

-50.24%

VMCIX:

-58.86%

Текущая просадка

FLPKX:

-29.30%

VMCIX:

-10.04%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: -0.88% против 8.65% соответственно.


FLPKX

С начала года

-3.22%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-13.27%

5 лет

1.96%

10 лет

-0.88%

VMCIX

С начала года

-3.45%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-3.50%

1 год

7.48%

5 лет

13.49%

10 лет

8.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и VMCIX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.


График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPKX: 0.74%
График комиссии VMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMCIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPKX и VMCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPKX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLPKX: -0.70
VMCIX: 0.43
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLPKX: -0.85
VMCIX: 0.72
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLPKX: 0.88
VMCIX: 1.10
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLPKX: -0.37
VMCIX: 0.41
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLPKX: -1.23
VMCIX: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
0.43
FLPKX
VMCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VMCIX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VMCIX в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.25%2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VMCIX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.30%
-10.04%
FLPKX
VMCIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VMCIX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 11.71%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
13.14%
FLPKX
VMCIX