PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLPKX с VMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLPKXVMCIX
Дох-ть с нач. г.12.99%19.00%
Дох-ть за 1 год25.69%34.72%
Дох-ть за 3 года7.17%3.72%
Дох-ть за 5 лет11.98%11.57%
Дох-ть за 10 лет9.77%10.17%
Коэф-т Шарпа1.952.76
Коэф-т Сортино2.753.84
Коэф-т Омега1.351.49
Коэф-т Кальмара3.311.82
Коэф-т Мартина11.5117.14
Индекс Язвы2.17%2.04%
Дневная вол-ть12.80%12.64%
Макс. просадка-50.24%-58.86%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLPKX и VMCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VMCIX

С начала года, FLPKX показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 19.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLPKX имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции VMCIX немного впереди с 10.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
13.19%
FLPKX
VMCIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и VMCIX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.


FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии VMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLPKX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 11.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.51
VMCIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMCIX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMCIX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMCIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMCIX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMCIX, с текущим значением в 17.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.14

Сравнение коэффициента Шарпа FLPKX и VMCIX

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCIX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
2.76
FLPKX
VMCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VMCIX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VMCIX в 1.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
1.47%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VMCIX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLPKX
VMCIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VMCIX

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
3.89%
FLPKX
VMCIX