PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLPKX с VMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
11.90%
FLPKX
VMCIX

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 10.05% соответственно.


FLPKX

С начала года

10.49%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

1.66%

1 год

19.23%

5 лет (среднегодовая)

11.39%

10 лет (среднегодовая)

9.32%

VMCIX

С начала года

19.79%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

11.90%

1 год

30.52%

5 лет (среднегодовая)

11.50%

10 лет (среднегодовая)

10.05%

Основные характеристики


FLPKXVMCIX
Коэф-т Шарпа1.502.46
Коэф-т Сортино2.133.38
Коэф-т Омега1.271.43
Коэф-т Кальмара2.501.99
Коэф-т Мартина8.5314.74
Индекс Язвы2.21%2.05%
Дневная вол-ть12.56%12.30%
Макс. просадка-50.24%-58.86%
Текущая просадка-3.04%-1.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и VMCIX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.


FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии VMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLPKX и VMCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLPKX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.502.46
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.133.38
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.43
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.501.99
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.5314.74
FLPKX
VMCIX

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
2.46
FLPKX
VMCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VMCIX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VMCIX в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.23%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
1.46%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VMCIX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.04%
-1.12%
FLPKX
VMCIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VMCIX

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
3.80%
FLPKX
VMCIX