PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLPKX с VMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPKX с VMCIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).

FLPKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLPKX или VMCIX.

Корреляция

Корреляция между FLPKX и VMCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPKX:

-0.53

VMCIX:

0.62

Коэф-т Сортино

FLPKX:

-0.56

VMCIX:

1.06

Коэф-т Омега

FLPKX:

0.92

VMCIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FLPKX:

-0.27

VMCIX:

0.65

Коэф-т Мартина

FLPKX:

-0.84

VMCIX:

2.37

Индекс Язвы

FLPKX:

11.52%

VMCIX:

5.19%

Дневная вол-ть

FLPKX:

19.48%

VMCIX:

18.41%

Макс. просадка

FLPKX:

-50.24%

VMCIX:

-58.86%

Текущая просадка

FLPKX:

-24.58%

VMCIX:

-4.56%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: -0.34% против 9.24% соответственно.

FLPKX

С начала года

3.24%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-6.26%

1 год

-10.27%

5 лет

3.35%

10 лет

-0.34%

VMCIX

С начала года

2.43%

1 месяц

10.45%

6 месяцев

-2.56%

1 год

11.27%

5 лет

14.99%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLPKX и VMCIX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPKX и VMCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPKX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VMCIX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VMCIX в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		2.11%2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.54%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VMCIX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VMCIX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...