PortfoliosLab logo
Сравнение FLPKX с ES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLPKX и ES составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.13%
296.83%
FLPKX
ES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPKX:

-0.64

ES:

0.07

Коэф-т Сортино

FLPKX:

-0.76

ES:

0.26

Коэф-т Омега

FLPKX:

0.89

ES:

1.03

Коэф-т Кальмара

FLPKX:

-0.34

ES:

0.05

Коэф-т Мартина

FLPKX:

-1.13

ES:

0.20

Индекс Язвы

FLPKX:

10.93%

ES:

8.39%

Дневная вол-ть

FLPKX:

19.20%

ES:

23.92%

Макс. просадка

FLPKX:

-50.24%

ES:

-65.47%

Текущая просадка

FLPKX:

-29.14%

ES:

-30.24%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям ES по среднегодовой доходности: -0.81% против 5.09% соответственно.


FLPKX

С начала года

-3.00%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-8.71%

1 год

-13.39%

5 лет

2.00%

10 лет

-0.81%

ES

С начала года

3.15%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-10.25%

1 год

0.82%

5 лет

-4.21%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPKX и ES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPKX c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLPKX: -0.64
ES: 0.07
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLPKX: -0.76
ES: 0.26
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLPKX: 0.89
ES: 1.03
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLPKX: -0.34
ES: 0.05
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLPKX: -1.13
ES: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ES равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.07
FLPKX
ES

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и ES

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности ES в 4.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.25%2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%
ES
Eversource Energy
4.95%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и ES

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.14%
-30.24%
FLPKX
ES

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и ES

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Eversource Energy (ES) имеют волатильность 11.71% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
11.21%
FLPKX
ES