Сравнение FLPKX с ES
FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K) is Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while ES (Eversource Energy) is a stock. Over the past 10 years, FLPKX returned 11.60%/yr vs 6.11%/yr for ES. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FLPKX и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLPKX показывает доходность 17.98%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции FLPKX превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 11.60% против 6.11% соответственно.
FLPKX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 10.44%
- С начала года
- 17.98%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 10.11%
ES
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 6.11%
- Всё время*
- 6.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $198.41M | $167.61M | $187.64M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLPKX и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPKX Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K | 17.98% | 14.75% | 7.33% | 14.50% | -5.63% | 24.57% | 9.42% | 25.89% | -10.73% | 18.89% |
ES Eversource Energy | 10.06% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between FLPKX and ES is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.33 |
The correlation between FLPKX and ES shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPKX vs. ES — Ранг доходности на риск
FLPKX
ES
Сравнение FLPKX c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLPKX | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.00 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 2.37 | +7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLPKX и ES
Максимальная просадка FLPKX за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPKX | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -73.04% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -15.13% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -21.21% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -41.69% | +22.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -41.69% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.55% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -19.02% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 6.35% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPKX и ES
Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 3.10%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPKX | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.39% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 16.26% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 25.09% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 23.92% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 24.40% | -7.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPKX и ES
Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности ES в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.25% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
FLPKX Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K | 11.30% | 13.34% | 16.33% | 18.41% | 9.55% | 12.20% | 11.24% | 8.23% | 13.58% | 7.46% | 4.95% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
FLPKX and ES have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (5.39%) compared to FLPKX (3.10%). In terms of maximum drawdown, FLPKX dropped -51.34% vs ES's -73.04%.
FLPKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLPKX и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор