PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLPKX с ES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86%
10.25%
FLPKX
ES

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции FLPKX превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 9.39% против 5.69% соответственно.


FLPKX

С начала года

11.63%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

3.60%

1 год

20.06%

5 лет (среднегодовая)

11.61%

10 лет (среднегодовая)

9.39%

ES

С начала года

5.27%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

10.25%

1 год

10.32%

5 лет (среднегодовая)

-2.08%

10 лет (среднегодовая)

5.69%

Основные характеристики


FLPKXES
Коэф-т Шарпа1.630.50
Коэф-т Сортино2.280.85
Коэф-т Омега1.291.10
Коэф-т Кальмара2.710.29
Коэф-т Мартина9.231.64
Индекс Язвы2.21%7.11%
Дневная вол-ть12.59%23.48%
Макс. просадка-50.24%-65.47%
Текущая просадка-2.04%-27.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FLPKX и ES составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLPKX c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.630.50
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.280.85
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.10
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.710.29
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.231.64
FLPKX
ES

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа ES равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
0.50
FLPKX
ES

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и ES

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности ES в 4.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.20%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%
ES
Eversource Energy
4.49%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и ES

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
-27.00%
FLPKX
ES

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и ES

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 4.11%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.11%
6.55%
FLPKX
ES