PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLPKX с ES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLPKXES
Дох-ть с нач. г.12.74%1.62%
Дох-ть за 1 год25.41%19.54%
Дох-ть за 3 года6.77%-6.21%
Дох-ть за 5 лет12.05%-2.43%
Дох-ть за 10 лет9.67%5.57%
Коэф-т Шарпа1.990.73
Коэф-т Сортино2.791.18
Коэф-т Омега1.361.15
Коэф-т Кальмара3.370.43
Коэф-т Мартина11.732.57
Индекс Язвы2.17%6.94%
Дневная вол-ть12.80%24.32%
Макс. просадка-50.24%-65.47%
Текущая просадка-1.07%-29.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FLPKX и ES составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и ES

С начала года, FLPKX показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции FLPKX превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 9.67% против 5.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
1.72%
FLPKX
ES

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLPKX c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 11.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.73
ES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.57

Сравнение коэффициента Шарпа FLPKX и ES

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа ES равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
0.73
FLPKX
ES

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и ES

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности ES в 4.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%
ES
Eversource Energy
4.66%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и ES

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-29.54%
FLPKX
ES

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и ES

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 4.24%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.24%
7.00%
FLPKX
ES