PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLPKX с ES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPKX с ES

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Eversource Energy (ES).

FLPKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLPKX или ES.

Корреляция

Корреляция между FLPKX и ES составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPKX:

-0.54

ES:

0.32

Коэф-т Сортино

FLPKX:

-0.59

ES:

0.72

Коэф-т Омега

FLPKX:

0.92

ES:

1.09

Коэф-т Кальмара

FLPKX:

-0.28

ES:

0.29

Коэф-т Мартина

FLPKX:

-0.86

ES:

1.16

Индекс Язвы

FLPKX:

11.63%

ES:

8.67%

Дневная вол-ть

FLPKX:

19.39%

ES:

24.55%

Макс. просадка

FLPKX:

-50.24%

ES:

-65.47%

Текущая просадка

FLPKX:

-24.04%

ES:

-23.74%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям ES по среднегодовой доходности: -0.30% против 6.14% соответственно.

FLPKX

С начала года

3.98%

1 месяц

11.61%

6 месяцев

-2.63%

1 год

-10.34%

5 лет

3.28%

10 лет

-0.30%

ES

С начала года

12.76%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

6.00%

1 год

7.82%

5 лет

0.00%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPKX и ES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPKX c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ES равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и ES

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.71%, что больше доходности ES в 4.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		15.71%16.33%18.41%9.55%12.20%11.24%8.23%13.58%9.01%4.95%5.31%7.13%
ES
Eversource Energy		4.64%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и ES

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и ES

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 4.17%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...