PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLPKX с FVLKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLPKXFVLKX
Дох-ть с нач. г.11.80%15.02%
Дох-ть за 1 год21.10%27.53%
Дох-ть за 3 года6.47%7.72%
Дох-ть за 5 лет11.62%13.94%
Дох-ть за 10 лет9.57%10.34%
Коэф-т Шарпа1.902.00
Коэф-т Сортино2.672.86
Коэф-т Омега1.341.35
Коэф-т Кальмара3.234.24
Коэф-т Мартина11.2110.99
Индекс Язвы2.17%3.00%
Дневная вол-ть12.83%16.44%
Макс. просадка-50.24%-62.82%
Текущая просадка-1.89%-1.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLPKX и FVLKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и FVLKX

С начала года, FLPKX показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у FVLKX с доходностью 15.02%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям FVLKX по среднегодовой доходности: 9.57% против 10.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81%
5.08%
FLPKX
FVLKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и FVLKX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FVLKX в 0.71%.


FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FVLKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLPKX c FVLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 11.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.21
FVLKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FVLKX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FVLKX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FVLKX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FVLKX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FVLKX, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.99

Сравнение коэффициента Шарпа FLPKX и FVLKX

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVLKX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и FVLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
2.00
FLPKX
FVLKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и FVLKX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности FVLKX в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.20%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K
0.98%1.13%0.79%1.46%1.06%1.24%1.52%1.47%1.34%12.44%3.16%2.05%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и FVLKX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки FVLKX в -62.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и FVLKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.89%
-1.61%
FLPKX
FVLKX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и FVLKX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 4.26%, в то время как у Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
4.96%
FLPKX
FVLKX