PortfoliosLab logo
Сравнение FLPKX с FVLKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLPKX и FVLKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и FVLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.69%
146.52%
FLPKX
FVLKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPKX:

-0.70

FVLKX:

-0.69

Коэф-т Сортино

FLPKX:

-0.85

FVLKX:

-0.79

Коэф-т Омега

FLPKX:

0.88

FVLKX:

0.88

Коэф-т Кальмара

FLPKX:

-0.37

FVLKX:

-0.51

Коэф-т Мартина

FLPKX:

-1.23

FVLKX:

-1.28

Индекс Язвы

FLPKX:

10.99%

FVLKX:

13.61%

Дневная вол-ть

FLPKX:

19.20%

FVLKX:

25.22%

Макс. просадка

FLPKX:

-50.24%

FVLKX:

-62.56%

Текущая просадка

FLPKX:

-29.30%

FVLKX:

-27.33%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у FVLKX с доходностью -9.46%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям FVLKX по среднегодовой доходности: -0.88% против 2.75% соответственно.


FLPKX

С начала года

-3.22%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-13.27%

5 лет

1.96%

10 лет

-0.88%

FVLKX

С начала года

-9.46%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-21.17%

1 год

-16.81%

5 лет

11.70%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и FVLKX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FVLKX в 0.71%.


График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPKX: 0.74%
График комиссии FVLKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FVLKX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPKX и FVLKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

FVLKX
Ранг риск-скорректированной доходности FVLKX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPKX c FVLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLPKX: -0.70
FVLKX: -0.69
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLPKX: -0.85
FVLKX: -0.79
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLPKX: 0.88
FVLKX: 0.88
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLPKX: -0.37
FVLKX: -0.51
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLPKX: -1.23
FVLKX: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVLKX равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и FVLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.69
FLPKX
FVLKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и FVLKX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности FVLKX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.25%2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K
1.38%1.25%1.13%0.79%1.46%1.06%1.24%1.52%1.47%1.34%12.44%3.16%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и FVLKX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки FVLKX в -62.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и FVLKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.30%
-27.33%
FLPKX
FVLKX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и FVLKX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 11.71%, в то время как у Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
14.66%
FLPKX
FVLKX