PortfoliosLab logo
Сравнение FLPKX с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLPKX и VEIRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.69%
191.17%
FLPKX
VEIRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPKX:

-0.70

VEIRX:

0.07

Коэф-т Сортино

FLPKX:

-0.85

VEIRX:

0.21

Коэф-т Омега

FLPKX:

0.88

VEIRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FLPKX:

-0.37

VEIRX:

0.07

Коэф-т Мартина

FLPKX:

-1.23

VEIRX:

0.22

Индекс Язвы

FLPKX:

10.99%

VEIRX:

5.98%

Дневная вол-ть

FLPKX:

19.20%

VEIRX:

17.69%

Макс. просадка

FLPKX:

-50.24%

VEIRX:

-56.75%

Текущая просадка

FLPKX:

-29.30%

VEIRX:

-11.83%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям VEIRX по среднегодовой доходности: -0.88% против 5.62% соответственно.


FLPKX

С начала года

-3.22%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-13.27%

5 лет

1.96%

10 лет

-0.88%

VEIRX

С начала года

-0.98%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-8.24%

1 год

1.29%

5 лет

8.78%

10 лет

5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и VEIRX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%.


График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPKX: 0.74%
График комиссии VEIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIRX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPKX и VEIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VEIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIRX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPKX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLPKX: -0.70
VEIRX: 0.07
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLPKX: -0.85
VEIRX: 0.21
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLPKX: 0.88
VEIRX: 1.04
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLPKX: -0.37
VEIRX: 0.07
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLPKX: -1.23
VEIRX: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VEIRX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
0.07
FLPKX
VEIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VEIRX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VEIRX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.25%2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
3.05%2.91%3.03%3.03%2.49%2.70%2.71%3.25%2.54%2.83%3.05%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VEIRX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки VEIRX в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VEIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.30%
-11.83%
FLPKX
VEIRX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VEIRX

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) имеют волатильность 11.71% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
11.24%
FLPKX
VEIRX