PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLPKX с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLPKXVEIRX
Дох-ть с нач. г.11.80%18.38%
Дох-ть за 1 год21.10%21.12%
Дох-ть за 3 года6.47%3.61%
Дох-ть за 5 лет11.62%7.44%
Дох-ть за 10 лет9.57%6.78%
Коэф-т Шарпа1.902.05
Коэф-т Сортино2.672.69
Коэф-т Омега1.341.39
Коэф-т Кальмара3.232.57
Коэф-т Мартина11.219.84
Индекс Язвы2.17%2.41%
Дневная вол-ть12.83%11.52%
Макс. просадка-50.24%-56.75%
Текущая просадка-1.89%-0.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLPKX и VEIRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VEIRX

С начала года, FLPKX показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 18.38%. За последние 10 лет акции FLPKX превзошли акции VEIRX по среднегодовой доходности: 9.57% против 6.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81%
8.50%
FLPKX
VEIRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и VEIRX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%.


FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии VEIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLPKX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 11.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.21
VEIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIRX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEIRX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEIRX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEIRX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEIRX, с текущим значением в 9.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.84

Сравнение коэффициента Шарпа FLPKX и VEIRX

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIRX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
2.05
FLPKX
VEIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VEIRX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VEIRX в 2.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.20%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
2.79%3.03%3.03%2.49%2.70%2.71%3.25%2.54%2.83%3.05%2.78%2.60%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VEIRX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки VEIRX в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VEIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.89%
-0.83%
FLPKX
VEIRX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VEIRX

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
3.61%
FLPKX
VEIRX