PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLPKX с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
8.36%
FLPKX
VEIRX

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 17.97%. За последние 10 лет акции FLPKX превзошли акции VEIRX по среднегодовой доходности: 9.37% против 6.61% соответственно.


FLPKX

С начала года

10.89%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

1.25%

1 год

19.66%

5 лет (среднегодовая)

11.56%

10 лет (среднегодовая)

9.37%

VEIRX

С начала года

17.97%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

8.50%

1 год

20.06%

5 лет (среднегодовая)

7.50%

10 лет (среднегодовая)

6.61%

Основные характеристики


FLPKXVEIRX
Коэф-т Шарпа1.651.83
Коэф-т Сортино2.312.40
Коэф-т Омега1.291.35
Коэф-т Кальмара2.752.30
Коэф-т Мартина9.458.63
Индекс Язвы2.19%2.41%
Дневная вол-ть12.57%11.36%
Макс. просадка-50.24%-56.75%
Текущая просадка-2.69%-1.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и VEIRX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%.


FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии VEIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLPKX и VEIRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLPKX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.651.83
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.312.40
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.35
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.752.30
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.458.63
FLPKX
VEIRX

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIRX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
1.83
FLPKX
VEIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VEIRX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VEIRX в 2.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.22%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
2.80%3.03%3.03%2.49%2.70%2.71%3.25%2.54%2.83%3.05%2.78%2.60%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VEIRX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки VEIRX в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VEIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.69%
-1.18%
FLPKX
VEIRX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VEIRX

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
3.62%
FLPKX
VEIRX