PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLPKX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPKX с VWNAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX).

FLPKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLPKX или VWNAX.

Корреляция

Корреляция между FLPKX и VWNAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPKX:

-0.54

VWNAX:

-0.10

Коэф-т Сортино

FLPKX:

-0.59

VWNAX:

0.04

Коэф-т Омега

FLPKX:

0.92

VWNAX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FLPKX:

-0.28

VWNAX:

-0.06

Коэф-т Мартина

FLPKX:

-0.86

VWNAX:

-0.17

Индекс Язвы

FLPKX:

11.63%

VWNAX:

7.95%

Дневная вол-ть

FLPKX:

19.39%

VWNAX:

19.98%

Макс. просадка

FLPKX:

-50.24%

VWNAX:

-61.71%

Текущая просадка

FLPKX:

-24.04%

VWNAX:

-9.48%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: -0.30% против 3.59% соответственно.

FLPKX

С начала года

3.98%

1 месяц

11.61%

6 месяцев

-2.63%

1 год

-10.34%

5 лет

3.28%

10 лет

-0.30%

VWNAX

С начала года

2.79%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

-7.10%

1 год

-2.02%

5 лет

10.38%

10 лет

3.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLPKX и VWNAX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VWNAX в 0.26%.

FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPKX и VWNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPKX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VWNAX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VWNAX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.71%, что больше доходности VWNAX в 10.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		15.71%16.33%18.41%9.55%12.20%11.24%8.23%13.58%9.01%4.95%5.31%7.13%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.30%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%8.47%8.17%8.05%9.42%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VWNAX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VWNAX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...