PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLPKX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLPKXVWNAX
Дох-ть с нач. г.11.80%18.05%
Дох-ть за 1 год21.10%27.20%
Дох-ть за 3 года6.47%7.65%
Дох-ть за 5 лет11.62%13.54%
Дох-ть за 10 лет9.57%10.92%
Коэф-т Шарпа1.902.74
Коэф-т Сортино2.673.69
Коэф-т Омега1.341.51
Коэф-т Кальмара3.234.38
Коэф-т Мартина11.2118.61
Индекс Язвы2.17%1.60%
Дневная вол-ть12.83%10.88%
Макс. просадка-50.24%-57.51%
Текущая просадка-1.89%-0.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLPKX и VWNAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VWNAX

С начала года, FLPKX показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью 18.05%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 9.57% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81%
6.91%
FLPKX
VWNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и VWNAX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VWNAX в 0.26%.


FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLPKX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 11.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.21
VWNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в 18.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.61

Сравнение коэффициента Шарпа FLPKX и VWNAX

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа VWNAX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
2.74
FLPKX
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VWNAX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VWNAX в 1.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.20%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.61%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VWNAX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.89%
-0.61%
FLPKX
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VWNAX

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
3.37%
FLPKX
VWNAX