PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLPKX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
11.47%
FLPKX
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 13.01% соответственно.


FLPKX

С начала года

10.89%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

1.25%

1 год

19.66%

5 лет (среднегодовая)

11.56%

10 лет (среднегодовая)

9.37%

FXAIX

С начала года

25.06%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

11.76%

1 год

32.39%

5 лет (среднегодовая)

15.52%

10 лет (среднегодовая)

13.01%

Основные характеристики


FLPKXFXAIX
Коэф-т Шарпа1.652.66
Коэф-т Сортино2.313.55
Коэф-т Омега1.291.49
Коэф-т Кальмара2.753.86
Коэф-т Мартина9.4517.38
Индекс Язвы2.19%1.87%
Дневная вол-ть12.57%12.27%
Макс. просадка-50.24%-33.79%
Текущая просадка-2.69%-1.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и FXAIX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLPKX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLPKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.652.66
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.313.55
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.49
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.753.86
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.4517.38
FLPKX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.66
FLPKX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и FXAIX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FXAIX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.22%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.23%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и FXAIX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.69%
-1.74%
FLPKX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и FXAIX

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.25% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
4.05%
FLPKX
FXAIX