PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLPKX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLPKXFXAIX
Дох-ть с нач. г.11.80%26.96%
Дох-ть за 1 год21.10%35.01%
Дох-ть за 3 года6.47%10.23%
Дох-ть за 5 лет11.62%15.78%
Дох-ть за 10 лет9.57%13.30%
Коэф-т Шарпа1.903.06
Коэф-т Сортино2.674.07
Коэф-т Омега1.341.58
Коэф-т Кальмара3.234.45
Коэф-т Мартина11.2120.17
Индекс Язвы2.17%1.86%
Дневная вол-ть12.83%12.27%
Макс. просадка-50.24%-33.79%
Текущая просадка-1.89%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLPKX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и FXAIX

С начала года, FLPKX показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.57% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81%
13.49%
FLPKX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и FXAIX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLPKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 11.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.21
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.17

Сравнение коэффициента Шарпа FLPKX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
3.06
FLPKX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и FXAIX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.20%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и FXAIX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.89%
-0.25%
FLPKX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и FXAIX

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
3.74%
FLPKX
FXAIX