PortfoliosLab logo
Сравнение FLPKX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLPKX и FXAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.33%
423.86%
FLPKX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPKX:

-0.70

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FLPKX:

-0.85

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FLPKX:

0.88

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLPKX:

-0.37

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FLPKX:

-1.23

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FLPKX:

10.99%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FLPKX:

19.20%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FLPKX:

-50.24%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FLPKX:

-29.30%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -0.88% против 11.90% соответственно.


FLPKX

С начала года

-3.22%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-13.27%

5 лет

1.96%

10 лет

-0.88%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.89%

5 лет

16.06%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и FXAIX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPKX: 0.74%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPKX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLPKX: -0.70
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLPKX: -0.85
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLPKX: 0.88
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLPKX: -0.37
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLPKX: -1.23
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
0.53
FLPKX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и FXAIX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.25%2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и FXAIX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.30%
-9.89%
FLPKX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 11.71%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
14.39%
FLPKX
FXAIX