PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLPKX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPKX с FXAIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FLPKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLPKX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FLPKX и FXAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPKX:

-0.54

FXAIX:

0.63

Коэф-т Сортино

FLPKX:

-0.59

FXAIX:

1.13

Коэф-т Омега

FLPKX:

0.92

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FLPKX:

-0.28

FXAIX:

0.76

Коэф-т Мартина

FLPKX:

-0.86

FXAIX:

2.94

Индекс Язвы

FLPKX:

11.63%

FXAIX:

4.88%

Дневная вол-ть

FLPKX:

19.39%

FXAIX:

19.75%

Макс. просадка

FLPKX:

-50.24%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FLPKX:

-24.04%

FXAIX:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -0.30% против 12.55% соответственно.

FLPKX

С начала года

3.98%

1 месяц

11.61%

6 месяцев

-2.63%

1 год

-10.34%

5 лет

3.28%

10 лет

-0.30%

FXAIX

С начала года

0.61%

1 месяц

11.77%

6 месяцев

0.98%

1 год

12.65%

5 лет

17.34%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLPKX и FXAIX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPKX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и FXAIX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.71%, что больше доходности FXAIX в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		15.71%16.33%18.41%9.55%12.20%11.24%8.23%13.58%9.01%4.95%5.31%7.13%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.55%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и FXAIX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...