PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLPKX с FIDKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и FIDKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13%
-0.24%
FLPKX
FIDKX

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у FIDKX с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции FLPKX превзошли акции FIDKX по среднегодовой доходности: 9.32% против 5.79% соответственно.


FLPKX

С начала года

10.46%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

1.13%

1 год

18.83%

5 лет (среднегодовая)

11.47%

10 лет (среднегодовая)

9.32%

FIDKX

С начала года

11.99%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-0.24%

1 год

18.21%

5 лет (среднегодовая)

6.58%

10 лет (среднегодовая)

5.79%

Основные характеристики


FLPKXFIDKX
Коэф-т Шарпа1.531.40
Коэф-т Сортино2.161.97
Коэф-т Омега1.271.24
Коэф-т Кальмара2.540.87
Коэф-т Мартина8.716.97
Индекс Язвы2.20%2.70%
Дневная вол-ть12.56%13.41%
Макс. просадка-50.24%-56.79%
Текущая просадка-3.06%-7.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и FIDKX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FIDKX в 0.90%.


FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLPKX и FIDKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLPKX c FIDKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.531.40
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.161.97
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.24
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.540.87
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.716.97
FLPKX
FIDKX

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDKX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и FIDKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
1.40
FLPKX
FIDKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и FIDKX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности FIDKX в 1.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.23%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
1.80%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и FIDKX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки FIDKX в -56.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и FIDKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.06%
-7.22%
FLPKX
FIDKX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и FIDKX

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
3.62%
FLPKX
FIDKX