PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLPKX с FIDKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLPKXFIDKX
Дох-ть с нач. г.12.99%14.88%
Дох-ть за 1 год25.69%27.19%
Дох-ть за 3 года7.17%-1.43%
Дох-ть за 5 лет11.98%7.13%
Дох-ть за 10 лет9.77%6.22%
Коэф-т Шарпа1.951.98
Коэф-т Сортино2.752.74
Коэф-т Омега1.351.35
Коэф-т Кальмара3.311.05
Коэф-т Мартина11.5110.90
Индекс Язвы2.17%2.43%
Дневная вол-ть12.80%13.35%
Макс. просадка-50.24%-56.79%
Текущая просадка0.00%-4.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLPKX и FIDKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и FIDKX

С начала года, FLPKX показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у FIDKX с доходностью 14.88%. За последние 10 лет акции FLPKX превзошли акции FIDKX по среднегодовой доходности: 9.77% против 6.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
4.57%
FLPKX
FIDKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и FIDKX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FIDKX в 0.90%.


FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLPKX c FIDKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 11.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.51
FIDKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 10.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.91

Сравнение коэффициента Шарпа FLPKX и FIDKX

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDKX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и FIDKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
2.00
FLPKX
FIDKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и FIDKX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FIDKX в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
1.76%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и FIDKX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки FIDKX в -56.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и FIDKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.82%
FLPKX
FIDKX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и FIDKX

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
3.34%
FLPKX
FIDKX