Сравнение VICSX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VICSX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VICSX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.54% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 5.47% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VICSX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VICSX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 3.09% против 9.32% соответственно.
VICSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.09%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VICSX и VWELX
VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VICSX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VICSX
VWELX
Сравнение VICSX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICSX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.81 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.88 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 8.47 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.82 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VICSX и VWELX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICSX и VWELX
Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.31% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VICSX и VWELX
Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VICSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -36.12% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -8.03% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -20.88% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -25.33% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -4.90% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.93% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.78% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICSX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VICSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 4.07% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 6.66% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 11.88% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 11.12% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 11.50% | -6.16% |