PortfoliosLab logo
Сравнение VICSX с VFICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VICSX и VFICX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности VICSX и VFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICSX:

1.44

VFICX:

1.44

Коэф-т Сортино

VICSX:

2.13

VFICX:

2.13

Коэф-т Омега

VICSX:

1.25

VFICX:

1.25

Коэф-т Кальмара

VICSX:

0.73

VFICX:

0.80

Коэф-т Мартина

VICSX:

4.45

VFICX:

4.27

Индекс Язвы

VICSX:

1.66%

VFICX:

1.85%

Дневная вол-ть

VICSX:

5.16%

VFICX:

5.52%

Макс. просадка

VICSX:

-21.03%

VFICX:

-20.24%

Текущая просадка

VICSX:

-3.18%

VFICX:

-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у VFICX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции VICSX превзошли акции VFICX по среднегодовой доходности: 2.82% против 2.60% соответственно.


VICSX

С начала года

2.88%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.23%

1 год

7.36%

3 года

3.54%

5 лет

0.66%

10 лет

2.82%

VFICX

С начала года

3.03%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

1.31%

1 год

7.89%

3 года

3.49%

5 лет

0.61%

10 лет

2.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VICSX и VFICX

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFICX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICSX и VFICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VICSX
Ранг риск-скорректированной доходности VICSX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VFICX
Ранг риск-скорректированной доходности VFICX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICSX c VFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFICX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VFICX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности VFICX в 4.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.47%4.40%3.70%3.00%2.84%2.77%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.35%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
4.65%4.58%3.81%3.09%3.91%5.71%3.04%3.21%2.96%3.83%3.54%4.05%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VFICX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -21.03%, примерно равная максимальной просадке VFICX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VFICX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VFICX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...