PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VICSX с VFICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VICSXVFICX
Дох-ть с нач. г.3.79%3.01%
Дох-ть за 1 год11.56%10.60%
Дох-ть за 3 года-1.23%-1.78%
Дох-ть за 5 лет1.22%0.21%
Дох-ть за 10 лет2.83%1.69%
Коэф-т Шарпа2.041.88
Коэф-т Сортино3.072.82
Коэф-т Омега1.371.35
Коэф-т Кальмара0.770.63
Коэф-т Мартина9.187.96
Индекс Язвы1.27%1.40%
Дневная вол-ть5.69%5.92%
Макс. просадка-20.52%-22.68%
Текущая просадка-4.84%-8.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VICSX и VFICX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VFICX

С начала года, VICSX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у VFICX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции VICSX превзошли акции VFICX по среднегодовой доходности: 2.83% против 1.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
4.13%
VICSX
VFICX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICSX и VFICX

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFICX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
График комиссии VFICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VICSX c VFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VICSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICSX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VICSX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VICSX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VICSX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VICSX, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.45
VFICX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFICX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFICX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFICX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFICX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFICX, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.96

Сравнение коэффициента Шарпа VICSX и VFICX

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFICX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
1.88
VICSX
VFICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VFICX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VFICX в 4.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.26%3.70%3.00%2.84%2.77%3.35%3.62%3.22%3.30%3.36%3.35%3.96%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
4.45%3.81%3.09%2.26%2.51%3.04%3.21%2.80%2.87%3.08%3.16%3.27%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VFICX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки VFICX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VFICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.84%
-8.41%
VICSX
VFICX

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VFICX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23%
1.37%
VICSX
VFICX