PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VICSX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
5.08%
VICSX
VWEHX

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции VICSX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 2.71% против 4.44% соответственно.


VICSX

С начала года

3.46%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.99%

1 год

8.97%

5 лет (среднегодовая)

0.81%

10 лет (среднегодовая)

2.71%

VWEHX

С начала года

5.84%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

5.08%

1 год

10.99%

5 лет (среднегодовая)

3.69%

10 лет (среднегодовая)

4.44%

Основные характеристики


VICSXVWEHX
Коэф-т Шарпа1.653.13
Коэф-т Сортино2.455.25
Коэф-т Омега1.291.79
Коэф-т Кальмара0.673.48
Коэф-т Мартина6.5319.26
Индекс Язвы1.39%0.57%
Дневная вол-ть5.50%3.51%
Макс. просадка-21.03%-30.17%
Текущая просадка-5.74%-0.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICSX и VWEHX

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VICSX и VWEHX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VICSX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICSX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.653.13
Коэффициент Сортино VICSX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.455.25
Коэффициент Омега VICSX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.79
Коэффициент Кальмара VICSX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.673.48
Коэффициент Мартина VICSX, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.5319.26
VICSX
VWEHX

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
3.13
VICSX
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VWEHX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности VWEHX в 6.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.27%3.70%3.00%2.20%2.56%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.20%3.26%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.04%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VWEHX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.74%
-0.76%
VICSX
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VWEHX

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что VICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43%
0.71%
VICSX
VWEHX