PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VICSX с BAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VICSXBAR
Дох-ть с нач. г.4.21%30.01%
Дох-ть за 1 год12.51%37.00%
Дох-ть за 3 года-1.29%13.44%
Дох-ть за 5 лет1.13%12.80%
Коэф-т Шарпа2.042.59
Коэф-т Сортино3.073.42
Коэф-т Омега1.371.45
Коэф-т Кальмара0.755.64
Коэф-т Мартина9.0317.13
Индекс Язвы1.29%2.19%
Дневная вол-ть5.73%14.44%
Макс. просадка-21.03%-21.53%
Текущая просадка-5.05%-3.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VICSX и BAR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VICSX и BAR

С начала года, VICSX показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 30.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45%
13.49%
VICSX
BAR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICSX и BAR

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BAR в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BAR
GraniteShares Gold Shares
График комиссии BAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VICSX c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и GraniteShares Gold Shares (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VICSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICSX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VICSX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VICSX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VICSX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VICSX, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.03
BAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAR, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAR, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAR, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAR, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAR, с текущим значением в 17.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.13

Сравнение коэффициента Шарпа VICSX и BAR

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAR равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.59
VICSX
BAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и BAR

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.24%3.70%3.00%2.20%2.56%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.20%3.26%
BAR
GraniteShares Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и BAR

Максимальная просадка VICSX за все время составила -21.03%, примерно равная максимальной просадке BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и BAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.05%
-3.64%
VICSX
BAR

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и BAR

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.58%, в то время как у GraniteShares Gold Shares (BAR) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58%
4.90%
VICSX
BAR