Сравнение VICSX с BAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и GraniteShares Gold Trust (BAR).
VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VICSX и BAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VICSX и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.94% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 0.05% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VICSX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.
VICSX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.05%
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VICSX и BAR
VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BAR в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VICSX vs. BAR — Ранг доходности на риск
VICSX
BAR
Сравнение VICSX c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICSX | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.91 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.34 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.72 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 9.96 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICSX | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.91 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.27 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VICSX и BAR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICSX и BAR
Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.32% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VICSX и BAR
Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, примерно равная максимальной просадке BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и BAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VICSX | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -21.53% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -19.19% | +16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -20.91% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -11.72% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -6.30% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 5.24% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICSX и BAR
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.81%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VICSX | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 10.44% | -8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 24.17% | -21.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 27.65% | -23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.14% | 17.65% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 16.31% | -10.98% |