Сравнение VICSX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VICSX или BND.
Основные характеристики
| VICSX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.21% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 12.51% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -1.29% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.13% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.80% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 9.03 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 1.29% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.73% | 5.85% |
| Макс. просадка | -21.03% | -18.84% |
| Текущая просадка | -5.05% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между VICSX и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VICSX и BND
С начала года, VICSX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VICSX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VICSX и BND
VICSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VICSX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICSX и BND
Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.24% | 3.70% | 3.00% | 2.20% | 2.56% | 3.36% | 3.62% | 3.22% | 3.30% | 3.36% | 3.20% | 3.26% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VICSX и BND
Максимальная просадка VICSX за все время составила -21.03%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VICSX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.