PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VICSX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VICSX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
2.96%
VICSX
BND

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции VICSX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.73% против 1.41% соответственно.


VICSX

С начала года

3.64%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

3.99%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

0.85%

10 лет (среднегодовая)

2.73%

BND

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.48%

5 лет (среднегодовая)

-0.28%

10 лет (среднегодовая)

1.41%

Основные характеристики


VICSXBND
Коэф-т Шарпа1.731.17
Коэф-т Сортино2.571.71
Коэф-т Омега1.311.20
Коэф-т Кальмара0.700.45
Коэф-т Мартина6.923.85
Индекс Язвы1.38%1.72%
Дневная вол-ть5.50%5.66%
Макс. просадка-21.03%-18.84%
Текущая просадка-5.57%-8.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICSX и BND

VICSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VICSX и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VICSX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.731.17
Коэффициент Сортино VICSX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.571.71
Коэффициент Омега VICSX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.20
Коэффициент Кальмара VICSX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.700.45
Коэффициент Мартина VICSX, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.923.85
VICSX
BND

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
1.17
VICSX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и BND

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.26%3.70%3.00%2.20%2.56%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.20%3.26%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и BND

Максимальная просадка VICSX за все время составила -21.03%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.57%
-8.96%
VICSX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и BND

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43%
1.53%
VICSX
BND