PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VICSX с VBILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VICSXVBILX
Дох-ть с нач. г.3.79%1.46%
Дох-ть за 1 год11.56%7.77%
Дох-ть за 3 года-1.23%-2.86%
Дох-ть за 5 лет1.22%-0.24%
Дох-ть за 10 лет2.83%1.47%
Коэф-т Шарпа2.041.36
Коэф-т Сортино3.072.02
Коэф-т Омега1.371.24
Коэф-т Кальмара0.770.47
Коэф-т Мартина9.184.77
Индекс Язвы1.27%1.72%
Дневная вол-ть5.69%6.03%
Макс. просадка-20.52%-20.65%
Текущая просадка-4.84%-10.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VICSX и VBILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VBILX

С начала года, VICSX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции VICSX превзошли акции VBILX по среднегодовой доходности: 2.83% против 1.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
3.44%
VICSX
VBILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICSX и VBILX

И VICSX, и VBILX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VICSX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VICSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICSX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VICSX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VICSX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VICSX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VICSX, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.45
VBILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBILX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBILX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBILX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBILX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBILX, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.77

Сравнение коэффициента Шарпа VICSX и VBILX

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VBILX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
1.36
VICSX
VBILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VBILX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VBILX в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.26%3.70%3.00%2.84%2.77%3.35%3.62%3.22%3.30%3.36%3.35%3.96%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.70%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VBILX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.52%, примерно равная максимальной просадке VBILX в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VBILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.84%
-10.74%
VICSX
VBILX

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VBILX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23%
1.42%
VICSX
VBILX