PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VICSX с VBILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VBILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
3.24%
VICSX
VBILX

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VICSX превзошли акции VBILX по среднегодовой доходности: 2.73% против 1.52% соответственно.


VICSX

С начала года

3.64%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

3.99%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

0.85%

10 лет (среднегодовая)

2.73%

VBILX

С начала года

1.76%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

3.23%

1 год

6.78%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

1.52%

Основные характеристики


VICSXVBILX
Коэф-т Шарпа1.731.18
Коэф-т Сортино2.571.75
Коэф-т Омега1.311.21
Коэф-т Кальмара0.700.42
Коэф-т Мартина6.923.72
Индекс Язвы1.38%1.85%
Дневная вол-ть5.50%5.83%
Макс. просадка-21.03%-20.65%
Текущая просадка-5.57%-10.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICSX и VBILX

И VICSX, и VBILX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VICSX и VBILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VICSX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.731.18
Коэффициент Сортино VICSX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.571.75
Коэффициент Омега VICSX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.21
Коэффициент Кальмара VICSX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.700.42
Коэффициент Мартина VICSX, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.923.72
VICSX
VBILX

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VBILX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
1.18
VICSX
VBILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VBILX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VBILX в 3.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.26%3.70%3.00%2.20%2.56%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.20%3.26%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.69%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VBILX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -21.03%, примерно равная максимальной просадке VBILX в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VBILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.57%
-10.48%
VICSX
VBILX

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VBILX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43%
1.51%
VICSX
VBILX