PortfoliosLab logo
Сравнение VICSX с VCOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VICSX и VCOBX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности VICSX и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.63%
18.29%
VICSX
VCOBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICSX:

1.32

VCOBX:

1.17

Коэф-т Сортино

VICSX:

1.92

VCOBX:

1.73

Коэф-т Омега

VICSX:

1.22

VCOBX:

1.20

Коэф-т Кальмара

VICSX:

0.65

VCOBX:

0.54

Коэф-т Мартина

VICSX:

4.01

VCOBX:

3.12

Индекс Язвы

VICSX:

1.65%

VCOBX:

1.91%

Дневная вол-ть

VICSX:

5.16%

VCOBX:

5.12%

Макс. просадка

VICSX:

-21.03%

VCOBX:

-18.09%

Текущая просадка

VICSX:

-3.76%

VCOBX:

-5.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VICSX показывает доходность 2.27%, а VCOBX немного выше – 2.31%.


VICSX

С начала года

2.27%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

1.54%

1 год

6.78%

5 лет

1.07%

10 лет

2.74%

VCOBX

С начала года

2.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

1.58%

1 год

5.94%

5 лет

-0.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICSX и VCOBX

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VCOBX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICSX и VCOBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VICSX
Ранг риск-скорректированной доходности VICSX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VCOBX
Ранг риск-скорректированной доходности VCOBX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICSX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCOBX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.32
1.17
VICSX
VCOBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VCOBX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности VCOBX в 4.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.50%4.40%3.70%3.00%2.20%2.56%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.20%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
4.75%4.66%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VCOBX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -21.03%, что больше максимальной просадки VCOBX в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VCOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.76%
-5.46%
VICSX
VCOBX

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VCOBX

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеют волатильность 1.70% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.70%
1.70%
VICSX
VCOBX