PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VICSX с VCOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VICSX и VCOBX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VICSX с VCOBX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX).

VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VICSX или VCOBX.

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICSX:

1.44

VCOBX:

1.16

Коэф-т Сортино

VICSX:

2.13

VCOBX:

1.72

Коэф-т Омега

VICSX:

1.25

VCOBX:

1.20

Коэф-т Кальмара

VICSX:

0.73

VCOBX:

0.50

Коэф-т Мартина

VICSX:

4.45

VCOBX:

3.06

Индекс Язвы

VICSX:

1.66%

VCOBX:

1.94%

Дневная вол-ть

VICSX:

5.16%

VCOBX:

5.11%

Макс. просадка

VICSX:

-21.03%

VCOBX:

-18.90%

Текущая просадка

VICSX:

-3.18%

VCOBX:

-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у VCOBX с доходностью 2.31%.

VICSX

С начала года

2.88%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.23%

1 год

7.36%

3 года

3.54%

5 лет

0.66%

10 лет

2.82%

VCOBX

С начала года

2.31%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

0.71%

1 год

5.88%

3 года

1.81%

5 лет

-0.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VICSX и VCOBX

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VCOBX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICSX и VCOBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VICSX
Ранг риск-скорректированной доходности VICSX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
VCOBX
Ранг риск-скорректированной доходности VCOBX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICSX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCOBX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VCOBX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности VCOBX в 4.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.47%4.40%3.70%3.00%2.84%2.77%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.35%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.75%4.66%4.10%3.02%1.29%3.10%3.09%3.11%2.20%2.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VCOBX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -21.03%, что больше максимальной просадки VCOBX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VCOBX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VCOBX

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеют волатильность 1.32% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...