PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VICSX с VCOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VICSXVCOBX
Дох-ть с нач. г.3.79%1.93%
Дох-ть за 1 год11.56%8.15%
Дох-ть за 3 года-1.23%-2.38%
Дох-ть за 5 лет1.22%0.31%
Коэф-т Шарпа2.041.53
Коэф-т Сортино3.072.27
Коэф-т Омега1.371.27
Коэф-т Кальмара0.770.55
Коэф-т Мартина9.185.87
Индекс Язвы1.27%1.47%
Дневная вол-ть5.69%5.66%
Макс. просадка-20.52%-18.91%
Текущая просадка-4.84%-8.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VICSX и VCOBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VCOBX

С начала года, VICSX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у VCOBX с доходностью 1.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
3.55%
VICSX
VCOBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICSX и VCOBX

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VCOBX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VCOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VICSX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VICSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICSX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VICSX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VICSX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VICSX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VICSX, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.45
VCOBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCOBX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCOBX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCOBX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCOBX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCOBX, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.87

Сравнение коэффициента Шарпа VICSX и VCOBX

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VCOBX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
1.53
VICSX
VCOBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VCOBX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VCOBX в 4.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.26%3.70%3.00%2.84%2.77%3.35%3.62%3.22%3.30%3.36%3.35%3.96%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
4.62%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VCOBX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки VCOBX в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VCOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.84%
-8.51%
VICSX
VCOBX

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VCOBX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23%
1.35%
VICSX
VCOBX