PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VICSX с VLTCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VLTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
3.30%
VICSX
VLTCX

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у VLTCX с доходностью 0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VICSX имеют среднегодовую доходность 2.73%, а акции VLTCX немного отстают с 2.63%.


VICSX

С начала года

3.64%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

3.99%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

0.85%

10 лет (среднегодовая)

2.73%

VLTCX

С начала года

0.07%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

3.30%

1 год

9.43%

5 лет (среднегодовая)

-1.36%

10 лет (среднегодовая)

2.63%

Основные характеристики


VICSXVLTCX
Коэф-т Шарпа1.730.95
Коэф-т Сортино2.571.41
Коэф-т Омега1.311.17
Коэф-т Кальмара0.700.38
Коэф-т Мартина6.922.85
Индекс Язвы1.38%3.55%
Дневная вол-ть5.50%10.58%
Макс. просадка-21.03%-34.55%
Текущая просадка-5.57%-19.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICSX и VLTCX

И VICSX, и VLTCX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VLTCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VICSX и VLTCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VICSX c VLTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.730.95
Коэффициент Сортино VICSX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.571.41
Коэффициент Омега VICSX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.17
Коэффициент Кальмара VICSX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.700.38
Коэффициент Мартина VICSX, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.922.85
VICSX
VLTCX

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VLTCX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VLTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
0.95
VICSX
VLTCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VLTCX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VLTCX в 4.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.26%3.70%3.00%2.20%2.56%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.20%3.26%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.96%4.65%4.41%3.04%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%4.32%4.88%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VLTCX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки VLTCX в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VLTCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.57%
-19.35%
VICSX
VLTCX

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VLTCX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43%
3.28%
VICSX
VLTCX