PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VICSX с VLTCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VICSXVLTCX
Дох-ть с нач. г.3.79%1.09%
Дох-ть за 1 год11.56%14.59%
Дох-ть за 3 года-1.23%-6.44%
Дох-ть за 5 лет1.22%-0.73%
Дох-ть за 10 лет2.83%2.68%
Коэф-т Шарпа2.041.39
Коэф-т Сортино3.072.03
Коэф-т Омега1.371.24
Коэф-т Кальмара0.770.50
Коэф-т Мартина9.184.43
Индекс Язвы1.27%3.38%
Дневная вол-ть5.69%10.79%
Макс. просадка-20.52%-34.55%
Текущая просадка-4.84%-18.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VICSX и VLTCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VLTCX

С начала года, VICSX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у VLTCX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции VICSX превзошли акции VLTCX по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
5.53%
VICSX
VLTCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICSX и VLTCX

И VICSX, и VLTCX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VLTCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VICSX c VLTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VICSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICSX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VICSX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VICSX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VICSX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VICSX, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.18
VLTCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLTCX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VLTCX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VLTCX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VLTCX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VLTCX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.43

Сравнение коэффициента Шарпа VICSX и VLTCX

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VLTCX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VLTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
1.39
VICSX
VLTCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VLTCX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VLTCX в 4.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.26%3.70%3.00%2.84%2.77%3.35%3.62%3.22%3.30%3.36%3.35%3.96%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.91%4.65%4.41%3.03%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%4.32%4.88%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VLTCX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки VLTCX в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VLTCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.84%
-18.54%
VICSX
VLTCX

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VLTCX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24%
2.89%
VICSX
VLTCX