Сравнение VICI с USD
VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 5 years, VICI returned 2.50%/yr vs 60.45%/yr for USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%.
VICI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- -4.19%
- С начала года
- -1.26%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам VICI и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -1.26% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 10.44% |
Correlation
The correlation between VICI and USD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between VICI and USD shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. USD — Ранг доходности на риск
VICI
USD
Сравнение VICI c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.06 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 7.80 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и USD
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -88.63% | +28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -31.80% | +13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -64.46% | +45.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -77.85% | +59.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -27.44% | +11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -32.24% | +23.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | 12.44% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и USD
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 8.27%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 29.85% | -21.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 58.53% | -43.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 71.17% | -53.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 78.27% | -57.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 70.11% | -40.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и USD
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности USD в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.70% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VICI and USD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.85%) compared to VICI (8.27%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор