PortfoliosLab logo
Сравнение VICI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VICI и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VICI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
156.54%
105.88%
VICI
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICI:

1.12

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

VICI:

1.71

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

VICI:

1.21

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

VICI:

1.50

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

VICI:

3.78

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

VICI:

5.92%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

VICI:

19.89%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VICI:

-60.21%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VICI:

-1.55%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


VICI

С начала года

12.63%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

1.70%

1 год

20.67%

5 лет

22.04%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICI и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VICI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VICI: 1.12
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино VICI, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VICI: 1.71
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега VICI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VICI: 1.21
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара VICI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VICI: 1.50
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина VICI, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VICI: 3.78
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.23
VICI
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и SCHD

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VICI
VICI Properties Inc.
5.28%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VICI и SCHD

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.55%
-11.33%
VICI
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и SCHD

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 9.25%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.25%
11.25%
VICI
SCHD