PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VICI с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICI с VNQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 5 years, VICI returned 2.71%/yr vs 2.86%/yr for VNQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VICI и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 15.30%.

VICI

1 день
3.19%
1 месяц
-1.44%
6 месяцев
-1.28%
С начала года
-0.23%
1 год
-12.48%
3 года*
0.75%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—

VNQ

1 день
2.26%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
11.51%
С начала года
15.30%
1 год
15.69%
3 года*
9.61%
5 лет*
2.86%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		-0.23%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		15.30%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%-0.12%

Correlation

The correlation between VICI and VNQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.66

The correlation between VICI and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с NNNVICI с PSA
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VICI vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICIVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.13

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
1.62

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.20

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.89

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

5.93

-7.00

VICI vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICI и VNQ

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICIVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-73.07%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-8.34%

-10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-17.46%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-34.48%

+15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

0.00%

-14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-13.56%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

2.65%

+9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и VNQ

VICI Properties Inc. (VICI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что VICI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICIVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

5.28%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

10.84%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

14.00%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

18.91%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

20.75%

+8.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и VNQ

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности VNQ в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICI
VICI Properties Inc.		6.63%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.47%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VICI and VNQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICI has higher volatility (8.22%) compared to VNQ (5.28%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs VNQ's -73.07%.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор