PortfoliosLab logo
Сравнение VICI с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VICI и VNQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VICI и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.64%
38.36%
VICI
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICI:

0.96

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

VICI:

1.50

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

VICI:

1.18

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

VICI:

1.28

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

VICI:

3.24

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

VICI:

5.92%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

VICI:

19.90%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

VICI:

-60.21%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

VICI:

-2.27%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -1.32%.


VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.61%

5 лет

20.08%

10 лет

N/A

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.04%

5 лет

6.81%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICI и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICI c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VICI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VICI: 0.96
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино VICI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VICI: 1.50
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега VICI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VICI: 1.18
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара VICI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VICI: 1.28
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина VICI, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VICI: 3.24
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.70
VICI
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и VNQ

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VICI
VICI Properties Inc.
5.32%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок VICI и VNQ

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.27%
-14.68%
VICI
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и VNQ

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 9.26%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
10.36%
VICI
VNQ