PortfoliosLab logo
Сравнение VICI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VICI и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VICI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.64%
144.29%
VICI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICI:

0.96

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VICI:

1.50

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VICI:

1.18

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VICI:

1.28

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VICI:

3.24

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VICI:

5.92%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VICI:

19.90%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VICI:

-60.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VICI:

-2.27%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.61%

5 лет

20.08%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VICI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VICI: 0.96
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VICI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VICI: 1.50
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VICI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VICI: 1.18
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VICI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VICI: 1.28
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VICI, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VICI: 3.24
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.54
VICI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и VOO

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VICI
VICI Properties Inc.
5.32%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VICI и VOO

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.27%
-9.90%
VICI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и VOO

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 9.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
13.96%
VICI
VOO