PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VICI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICI с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, VICI returned 2.71%/yr vs 13.31%/yr for VOO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VICI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.

VICI

1 день
3.19%
1 месяц
-1.44%
6 месяцев
-1.28%
С начала года
-0.23%
1 год
-12.48%
3 года*
0.75%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		-0.23%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%5.10%

Correlation

The correlation between VICI and VOO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.41

The correlation between VICI and VOO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с GTYVICI с SCHHVICI с NNNVICI с PSA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

VICI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.74

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.40

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.45

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

10.68

-11.75

VICI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICI и VOO

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-33.99%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-8.90%

-9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-18.69%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-24.52%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-0.88%

-13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-3.67%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

2.04%

+9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и VOO

VICI Properties Inc. (VICI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что VICI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

3.48%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

9.98%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

12.52%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

16.92%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

17.99%

+11.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и VOO

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICI
VICI Properties Inc.		6.63%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VICI and VOO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICI has higher volatility (8.22%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор