Сравнение VICI с VOO
VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, VICI returned 2.64%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VICI и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.
VICI
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -5.44%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- 0.33%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.63%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $303.71M | $253.24M | $261.91M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам VICI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -2.99% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 5.10% |
Correlation
The correlation between VICI and VOO is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between VICI and VOO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. VOO — Ранг доходности на риск
VICI
VOO
Сравнение VICI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.71 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.57 | -12.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и VOO
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -33.99% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -8.90% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -18.69% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -24.52% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -0.19% | -16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -3.67% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | 2.08% | +9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и VOO
VICI Properties Inc. (VICI) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VICI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.07% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 10.27% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 12.81% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 16.96% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 18.03% | +11.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и VOO
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 6.82% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VICI and VOO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (6.23%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор