PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VICI с GLPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VICI и GLPI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VICI и GLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
125.43%
100.40%
VICI
GLPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICI:

-0.04

GLPI:

0.27

Коэф-т Сортино

VICI:

0.07

GLPI:

0.46

Коэф-т Омега

VICI:

1.01

GLPI:

1.06

Коэф-т Кальмара

VICI:

-0.05

GLPI:

0.27

Коэф-т Мартина

VICI:

-0.10

GLPI:

0.71

Индекс Язвы

VICI:

7.66%

GLPI:

6.53%

Дневная вол-ть

VICI:

18.47%

GLPI:

17.33%

Макс. просадка

VICI:

-60.21%

GLPI:

-69.44%

Текущая просадка

VICI:

-12.80%

GLPI:

-7.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VICI:

$31.68B

GLPI:

$13.44B

EPS

VICI:

$2.70

GLPI:

$2.86

Цена/прибыль

VICI:

11.13

GLPI:

17.13

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$3.81B

GLPI:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$3.78B

GLPI:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$3.67B

GLPI:

$1.39B

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у GLPI с доходностью 1.66%.


VICI

С начала года

-4.07%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

5.66%

1 год

-2.55%

5 лет

8.51%

10 лет

N/A

GLPI

С начала года

1.66%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

9.91%

1 год

3.63%

5 лет

7.82%

10 лет

11.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VICI c GLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICI, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.040.27
Коэффициент Сортино VICI, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.070.46
Коэффициент Омега VICI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.06
Коэффициент Кальмара VICI, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.050.27
Коэффициент Мартина VICI, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.100.71
VICI
GLPI

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GLPI равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и GLPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
0.27
VICI
GLPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и GLPI

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности GLPI в 6.45%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VICI
VICI Properties Inc.
7.30%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
6.45%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%

Просадки

Сравнение просадок VICI и GLPI

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки GLPI в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и GLPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.80%
-7.46%
VICI
GLPI

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и GLPI

VICI Properties Inc. (VICI) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) имеют волатильность 5.06% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.06%
5.24%
VICI
GLPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и GLPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab