PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICI с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICI с SCHH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while SCHH (Schwab US REIT ETF) is REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Over the past 5 years, VICI returned 1.76%/yr vs 3.59%/yr for SCHH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VICI и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 15.79%.

VICI

1 день
-0.71%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-1.95%
1 год
-12.44%
3 года*
0.13%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

SCHH

1 день
0.25%
1 месяц
0.92%
С начала года
15.79%
6 месяцев
15.57%
1 год
17.26%
3 года*
11.36%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		-2.51%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
SCHH
Schwab US REIT ETF		15.79%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%0.40%

Correlation

The correlation between VICI and SCHH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.66

The correlation between VICI and SCHH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с PSAVICI с NNN
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FRELSCHH с FSRNXSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

VICI vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICISCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.27

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
1.79

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.09

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

6.60

-7.74

VICI vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SCHH равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICI и SCHH

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICISCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-44.22%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-8.28%

-9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.13%

-17.76%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-33.28%

+14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.75%

-0.46%

-16.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-9.42%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

2.62%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и SCHH

VICI Properties Inc. (VICI) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VICI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICISCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.34%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

10.40%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

13.82%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

18.76%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

21.01%

+8.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и SCHH

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности SCHH в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.76%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
VICI
VICI Properties Inc.		6.78%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VICI and SCHH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICI has higher volatility (6.72%) compared to SCHH (5.34%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs SCHH's -44.22%.

SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор