PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VICI с PSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VICI с PSA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VICI (VICI Properties Inc.) and PSA (Public Storage) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VICI in REIT - Diversified, PSA in REIT - Specialty. Over the past 5 years, VICI returned 2.71%/yr vs 5.17%/yr for PSA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VICI и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 27.49%.

VICI

1 день
3.19%
1 месяц
-1.44%
6 месяцев
-1.28%
С начала года
-0.23%
1 год
-12.48%
3 года*
0.75%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—

PSA

1 день
3.12%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
12.91%
С начала года
27.49%
1 год
18.36%
3 года*
6.83%
5 лет*
5.17%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и PSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		-0.23%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
PSA
Public Storage		27.49%-9.69%2.09%13.60%-20.20%66.63%12.69%8.96%0.62%-3.02%

Correlation

The correlation between VICI and PSA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.46

The correlation between VICI and PSA shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VICI:

$29.01B

PSA:

$56.98B

EPS

VICI:

$2.91

PSA:

$10.84

Коэффициент P/E

VICI:

9.32

PSA:

29.95

Коэффициент PEG

VICI:

0.53

PSA:

1.81

Коэффициент P/S

VICI:

7.15

PSA:

11.75

Коэффициент P/B

VICI:

1.03

PSA:

6.19

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$4.05B

PSA:

$4.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$3.01B

PSA:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$2.90B

PSA:

$3.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

Public Storage

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с NNN
Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VOOPSA с ESSPSA с MAAPSA с NEWTPSA с ELS

Доходность на риск

VICI vs. PSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICIPSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.79

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
1.23

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.14

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.14

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

2.54

-3.61

VICI vs. PSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа PSA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICI и PSA

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и PSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICIPSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-60.19%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-16.20%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-25.62%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-37.93%

+19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-5.46%

-9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-15.76%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

7.24%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и PSA

VICI Properties Inc. (VICI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что VICI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICIPSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

6.95%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

17.79%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

23.39%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

24.02%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

23.49%

+5.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и PSA

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности PSA в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSA
Public Storage		3.70%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%
VICI
VICI Properties Inc.		6.63%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.02B
1.22B
(VICI) Общая выручка
(PSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VICI и PSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VICI Properties Inc. и Public Storage.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
72.1%
Активы портфеля
VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

PSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.

Часто задаваемые вопросы

VICI and PSA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICI has higher volatility (8.22%) compared to PSA (6.95%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs PSA's -60.19%.

PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и PSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор