Сравнение PSA с MAA
PSA (Public Storage) and MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PSA in REIT - Industrial, MAA in REIT - Residential. Over the past 10 years, PSA returned 7.00%/yr vs 6.68%/yr for MAA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PSA и MAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью -0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSA имеют среднегодовую доходность 7.00%, а акции MAA немного отстают с 6.68%.
PSA
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 24.91%
- 6 месяцев
- 23.68%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.00%
MAA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- -5.75%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам PSA и MAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 24.91% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | -0.93% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
Correlation
The correlation between PSA and MAA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1994 г. | 0.55 |
The correlation between PSA and MAA shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSA:
$10.84
MAA:
$4.58
PSA:
29.34
MAA:
29.33
PSA:
11.51
MAA:
7.12
PSA:
$4.86B
MAA:
$1.66B
PSA:
$2.95B
MAA:
$450.10M
PSA:
$3.38B
MAA:
$1.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA vs. MAA — Ранг доходности на риск
PSA
MAA
Сравнение PSA c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSA | MAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.30 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -0.52 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSA и MAA
Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и MAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -60.29% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -19.49% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -26.41% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -45.01% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -45.01% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -29.99% | +22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -10.42% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 11.13% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и MAA
Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.04% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 14.11% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 18.91% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 22.20% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 24.15% | -0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и MAA
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности MAA в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.53% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
PSA Public Storage | 3.77% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSA and MAA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (6.57%) compared to MAA (6.04%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs MAA's -60.29%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSA и MAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор