PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA с MAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSA с MAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSA (Public Storage) and MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PSA in REIT - Industrial, MAA in REIT - Residential. Over the past 10 years, PSA returned 5.63%/yr vs 6.62%/yr for MAA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PSA и MAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 5.63% против 6.62% соответственно.

PSA

1 день
0.95%
1 месяц
2.24%
С начала года
17.55%
6 месяцев
10.84%
1 год
3.77%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.37%
10 лет*
5.63%

MAA

1 день
2.78%
1 месяц
2.70%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.87%
1 год
-9.05%
3 года*
-0.05%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSA и MAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSA
Public Storage		17.55%-9.69%2.09%13.60%-20.20%66.63%12.69%8.96%0.62%-2.89%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		-2.32%-6.36%19.94%-10.44%-29.75%85.87%-0.64%42.52%-1.06%6.28%

Correlation

The correlation between PSA and MAA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1994 г.

0.55

The correlation between PSA and MAA shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PSA:

$10.84

MAA:

$4.58

Коэффициент P/E

PSA:

27.87

MAA:

28.92

Коэффициент P/S

PSA:

10.93

MAA:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

PSA:

$4.86B

MAA:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSA:

$2.95B

MAA:

$450.10M

EBITDA (12 мес.)

PSA:

$3.38B

MAA:

$1.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Storage

Mid-America Apartment Communities, Inc.

Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VICIPSA с VOOPSA с ESSPSA с NEWTPSA с ELS
Часто сравнивают с MAA:
MAA с CPTMAA с AVBMAA с EQRMAA с AMHMAA с VOOMAA с CCIMAA с NNN

Доходность на риск

PSA vs. MAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA c MAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSAMAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.49

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-0.59

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.47

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-0.83

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSA vs. MAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа MAA равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и MAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSAMAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.49

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.03

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PSA и MAA

Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и MAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSAMAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-60.29%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-19.49%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-26.41%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-45.01%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-45.01%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-30.97%

+18.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-10.39%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

10.98%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и MAA

Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSAMAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

4.88%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

13.82%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

18.53%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

22.13%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

24.13%

-0.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и MAA

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности MAA в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.59%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%
PSA
Public Storage		3.97%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSA и MAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.22B
0
(PSA) Общая выручка
(MAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSA and MAA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSA has higher volatility (7.28%) compared to MAA (4.88%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs MAA's -60.29%.

PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSA и MAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор