Сравнение PSA с ESS
PSA (Public Storage) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PSA in REIT - Industrial, ESS in REIT - Residential. Over the past 10 years, PSA returned 5.63%/yr vs 6.14%/yr for ESS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PSA и ESS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у ESS с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: 5.63% против 6.14% соответственно.
PSA
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 5.63%
ESS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам PSA и ESS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 17.55% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 8.37% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
Correlation
The correlation between PSA and ESS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1994 г. | 0.55 |
The correlation between PSA and ESS shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSA:
$10.84
ESS:
$9.59
PSA:
27.87
ESS:
28.97
PSA:
1.68
ESS:
2.03
PSA:
10.93
ESS:
7.04
PSA:
$4.86B
ESS:
$1.91B
PSA:
$2.95B
ESS:
$1.32B
PSA:
$3.38B
ESS:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA vs. ESS — Ранг доходности на риск
PSA
ESS
Сравнение PSA c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSA | ESS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.18 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.30 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSA | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PSA и ESS
Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и ESS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -62.67% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -16.49% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -20.77% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -43.87% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -44.84% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.84% | -9.86% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -10.86% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 9.80% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и ESS
Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.48% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 14.01% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 20.76% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 23.70% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 25.80% | -2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и ESS
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности ESS в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.71% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
PSA Public Storage | 3.97% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSA и ESS
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ESS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.50M при выручке в 484.76M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
ESS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.19M при выручке в 484.76M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
ESS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.02M при выручке в 484.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
PSA and ESS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (7.28%) compared to ESS (4.48%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs ESS's -62.67%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSA и ESS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор