PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSA с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PSA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSA
Public Storage		5.45%-9.69%2.09%13.60%-20.20%66.63%12.69%8.96%0.62%-2.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.90% против 14.05% соответственно.

PSA

1 день
2.17%
1 месяц
-10.88%
С начала года
5.45%
6 месяцев
-4.22%
1 год
-5.66%
3 года*
0.45%
5 лет*
5.95%
10 лет*
3.90%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Storage

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VICIPSA с ESSPSA с MAAPSA с NEWTPSA с GLPI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PSA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.98

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

1.50

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.53

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

7.29

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.98

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.78

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.42

Корреляция

Корреляция между PSA и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и VOO

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSA
Public Storage		4.43%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PSA и VOO

Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-33.99%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.98%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-24.52%

-13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-33.99%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.81%

-6.29%

-15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-3.72%

-12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

2.52%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и VOO

Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.29%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

9.44%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

18.10%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

16.82%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

17.99%

+5.41%