PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSA с ELS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSA с ELS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSA или ELS.

Корреляция

Корреляция между PSA и ELS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PSA и ELS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,585.06%
6,680.65%
PSA
ELS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSA:

0.64

ELS:

0.25

Коэф-т Сортино

PSA:

1.04

ELS:

0.48

Коэф-т Омега

PSA:

1.12

ELS:

1.06

Коэф-т Кальмара

PSA:

0.49

ELS:

0.19

Коэф-т Мартина

PSA:

1.37

ELS:

0.63

Индекс Язвы

PSA:

11.20%

ELS:

8.11%

Дневная вол-ть

PSA:

23.90%

ELS:

20.68%

Макс. просадка

PSA:

-55.80%

ELS:

-58.96%

Текущая просадка

PSA:

-19.44%

ELS:

-21.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSA:

$51.54B

ELS:

$12.70B

EPS

PSA:

$10.63

ELS:

$1.94

Коэффициент P/E

PSA:

27.64

ELS:

32.69

Коэффициент PEG

PSA:

11.45

ELS:

4.57

Коэффициент P/S

PSA:

10.93

ELS:

8.26

Коэффициент P/B

PSA:

9.66

ELS:

6.93

Общая выручка (12 мес.)

PSA:

$3.54B

ELS:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSA:

$2.60B

ELS:

$734.35M

EBITDA (12 мес.)

PSA:

$2.60B

ELS:

$774.41M

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у ELS с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям ELS по среднегодовой доходности: 8.37% против 11.37% соответственно.

PSA

С начала года

-1.88%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-11.82%

1 год

16.90%

5 лет

13.98%

10 лет

8.37%

ELS

С начала года

-4.57%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

-7.75%

1 год

6.87%

5 лет

3.39%

10 лет

11.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSA и ELS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
ELS
Ранг риск-скорректированной доходности ELS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSA c ELS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSA: 0.64
ELS: 0.25
Коэффициент Сортино PSA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSA: 1.04
ELS: 0.48
Коэффициент Омега PSA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSA: 1.12
ELS: 1.06
Коэффициент Кальмара PSA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSA: 0.49
ELS: 0.19
Коэффициент Мартина PSA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSA: 1.37
ELS: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ELS равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и ELS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.25
PSA
ELS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и ELS

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности ELS в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSA
Public Storage		4.12%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.		3.09%2.87%2.54%2.54%1.66%2.17%1.74%2.27%2.19%2.36%2.25%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PSA и ELS

Максимальная просадка PSA за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки ELS в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и ELS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.44%
-21.49%
PSA
ELS

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и ELS

Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
8.47%
PSA
ELS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSA и ELS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Equity LifeStyle Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию