Сравнение PSA с ELS
PSA (Public Storage) and ELS (Equity LifeStyle Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PSA in REIT - Industrial, ELS in REIT - Residential. Over the past 10 years, PSA returned 5.63%/yr vs 7.88%/yr for ELS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PSA и ELS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у ELS с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям ELS по среднегодовой доходности: 5.63% против 7.88% соответственно.
PSA
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 5.63%
ELS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам PSA и ELS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 17.55% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.32% | -5.93% | -2.83% | 12.18% | -24.50% | 41.01% | -7.83% | 47.80% | 11.76% | 26.37% |
Correlation
The correlation between PSA and ELS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1993 г. | 0.52 |
The correlation between PSA and ELS shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSA:
$10.84
ELS:
$2.59
PSA:
27.87
ELS:
23.73
PSA:
1.68
ELS:
2.98
PSA:
10.93
ELS:
5.91
PSA:
$4.86B
ELS:
$1.56B
PSA:
$2.95B
ELS:
$637.59M
PSA:
$3.38B
ELS:
$702.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA vs. ELS — Ранг доходности на риск
PSA
ELS
Сравнение PSA c ELS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSA | ELS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.27 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSA | ELS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.07 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.04 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PSA и ELS
Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке ELS в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и ELS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA | ELS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -58.96% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -10.34% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -21.04% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -32.54% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -41.46% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.84% | -20.82% | +7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -9.93% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 4.32% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и ELS
Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA | ELS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.52% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 11.80% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 16.95% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 21.98% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 24.07% | -0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и ELS
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности ELS в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 3.40% | 3.40% | 2.87% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.16% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% |
PSA Public Storage | 3.97% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и ELS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Equity LifeStyle Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSA и ELS
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ELS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.48M при выручке в 397.62M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
ELS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.54M при выручке в 397.62M, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
ELS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.49M при выручке в 397.62M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.
Часто задаваемые вопросы
PSA and ELS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (7.28%) compared to ELS (4.52%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs ELS's -58.96%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSA и ELS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор