PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSA с NEWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSA и NEWT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности PSA и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.61%
-12.98%
PSA
NEWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSA:

0.10

NEWT:

0.12

Коэф-т Сортино

PSA:

0.30

NEWT:

0.50

Коэф-т Омега

PSA:

1.04

NEWT:

1.05

Коэф-т Кальмара

PSA:

0.08

NEWT:

0.07

Коэф-т Мартина

PSA:

0.33

NEWT:

0.37

Индекс Язвы

PSA:

7.26%

NEWT:

13.05%

Дневная вол-ть

PSA:

23.14%

NEWT:

39.78%

Макс. просадка

PSA:

-55.80%

NEWT:

-97.33%

Текущая просадка

PSA:

-20.35%

NEWT:

-54.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSA:

$50.89B

NEWT:

$331.44M

EPS

PSA:

$9.64

NEWT:

$1.68

Цена/прибыль

PSA:

30.13

NEWT:

7.50

PEG коэффициент

PSA:

8.87

NEWT:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

PSA:

$3.52B

NEWT:

$189.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSA:

$2.56B

NEWT:

$153.05M

EBITDA (12 мес.)

PSA:

$2.45B

NEWT:

$110.45M

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у NEWT с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям NEWT по среднегодовой доходности: 7.79% против 10.44% соответственно.


PSA

С начала года

-2.99%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

-4.61%

1 год

2.45%

5 лет

10.26%

10 лет

7.79%

NEWT

С начала года

-1.33%

1 месяц

-5.90%

6 месяцев

-12.98%

1 год

4.63%

5 лет

-1.66%

10 лет

10.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSA и NEWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSA c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.100.12
Коэффициент Сортино PSA, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.300.50
Коэффициент Омега PSA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.05
Коэффициент Кальмара PSA, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.080.07
Коэффициент Мартина PSA, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.330.37
PSA
NEWT

Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет 0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEWT равному 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.10
0.12
PSA
NEWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и NEWT

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности NEWT в 6.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSA
Public Storage
4.13%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%
NEWT
Newtek Business Services Corp.
6.03%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSA и NEWT

Максимальная просадка PSA за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-20.35%
-54.91%
PSA
NEWT

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и NEWT

Текущая волатильность для Public Storage (PSA) составляет 7.43%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что PSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.43%
8.82%
PSA
NEWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSA и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab