PortfoliosLab logo
Сравнение PSA с NEWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSA и NEWT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PSA и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,878.04%
9.42%
PSA
NEWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSA:

0.64

NEWT:

0.13

Коэф-т Сортино

PSA:

1.04

NEWT:

0.50

Коэф-т Омега

PSA:

1.12

NEWT:

1.06

Коэф-т Кальмара

PSA:

0.49

NEWT:

0.08

Коэф-т Мартина

PSA:

1.37

NEWT:

0.35

Индекс Язвы

PSA:

11.20%

NEWT:

15.58%

Дневная вол-ть

PSA:

23.90%

NEWT:

40.42%

Макс. просадка

PSA:

-55.80%

NEWT:

-97.33%

Текущая просадка

PSA:

-19.44%

NEWT:

-60.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSA:

$51.54B

NEWT:

$284.73M

EPS

PSA:

$10.63

NEWT:

$1.96

Коэффициент P/E

PSA:

27.64

NEWT:

5.53

Коэффициент PEG

PSA:

11.45

NEWT:

3.28

Коэффициент P/S

PSA:

10.93

NEWT:

0.84

Коэффициент P/B

PSA:

9.66

NEWT:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

PSA:

$3.54B

NEWT:

$186.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSA:

$2.60B

NEWT:

$166.49M

EBITDA (12 мес.)

PSA:

$2.60B

NEWT:

$76.41M

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у NEWT с доходностью -13.60%. За последние 10 лет акции PSA превзошли акции NEWT по среднегодовой доходности: 8.37% против 6.95% соответственно.


PSA

С начала года

-1.88%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-11.82%

1 год

16.90%

5 лет

13.98%

10 лет

8.37%

NEWT

С начала года

-13.60%

1 месяц

-10.30%

6 месяцев

-15.61%

1 год

6.06%

5 лет

2.61%

10 лет

6.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSA и NEWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSA c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSA: 0.64
NEWT: 0.13
Коэффициент Сортино PSA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSA: 1.04
NEWT: 0.50
Коэффициент Омега PSA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSA: 1.12
NEWT: 1.06
Коэффициент Кальмара PSA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSA: 0.49
NEWT: 0.08
Коэффициент Мартина PSA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSA: 1.37
NEWT: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа NEWT равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.13
PSA
NEWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и NEWT

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности NEWT в 7.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSA
Public Storage
4.12%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%
NEWT
Newtek Business Services Corp.
7.02%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSA и NEWT

Максимальная просадка PSA за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.44%
-60.51%
PSA
NEWT

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и NEWT

Текущая волатильность для Public Storage (PSA) составляет 10.73%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что PSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
18.43%
PSA
NEWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSA и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию