Сравнение VICI с IYW
VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 5 years, VICI returned 2.71%/yr vs 19.77%/yr for IYW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.62%.
VICI
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- 0.75%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 21.49%
- С начала года
- 21.62%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам VICI и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -0.23% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.62% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 5.34% |
Correlation
The correlation between VICI and IYW is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between VICI and IYW shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. IYW — Ранг доходности на риск
VICI
IYW
Сравнение VICI c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.10 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 6.49 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и IYW
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -81.90% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -17.81% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -26.47% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -39.44% | +20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.80% | -6.60% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -34.52% | +26.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.66% | 5.74% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и IYW
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 8.22%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 8.80% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 19.41% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 23.09% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 26.38% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 25.29% | +3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и IYW
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.63% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VICI and IYW have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (8.80%) compared to VICI (8.22%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs IYW's -81.90%.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор