PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VICI с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VICI и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.62%.


VICI

1 день
3.19%
1 месяц
-1.44%
6 месяцев
-1.28%
С начала года
-0.23%
1 год
-12.48%
3 года*
0.75%
5 лет*
2.71%
10 лет*

IYW

1 день
-2.31%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
21.49%
С начала года
21.62%
1 год
37.18%
3 года*
29.52%
5 лет*
19.77%
10 лет*
24.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.
-0.23%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
21.62%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%5.34%

Correlation

The correlation between VICI and IYW is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.26

The correlation between VICI and IYW shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VICI Properties Inc.

iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

VICI vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VICIIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.28

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.10

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

6.49

-7.56

VICI vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICI и IYW

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и IYW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VICIIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-81.90%

+21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-17.81%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-26.47%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-39.44%

+20.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-6.60%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-34.52%

+26.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

5.74%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и IYW

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 8.22%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VICIIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

8.80%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

19.41%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

23.09%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

26.38%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

25.29%

+3.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и IYW

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности IYW в 0.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
VICI
VICI Properties Inc.
6.63%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VICI and IYW have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYW has higher volatility (8.80%) compared to VICI (8.22%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs IYW's -81.90%.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор