Сравнение VICI с IYW
VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 5 years, VICI returned 2.21%/yr vs 22.76%/yr for IYW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%.
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам VICI и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 28.46% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 5.32% |
Correlation
The correlation between VICI and IYW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between VICI and IYW shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. IYW — Ранг доходности на риск
VICI
IYW
Сравнение VICI c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICI | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.29 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.76 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.92 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.88 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VICI и IYW
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -81.90% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -17.81% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -26.47% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -39.44% | +20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.02% | -1.35% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -34.65% | +26.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 5.43% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и IYW
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 4.17%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 6.28% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 15.84% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 20.07% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 25.86% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 25.09% | +4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и IYW
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VICI and IYW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (6.28%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs IYW's -81.90%.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор