PortfoliosLab logo
Сравнение GLPI с PSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLPI и PSA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GLPI и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.42%
169.03%
GLPI
PSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLPI:

0.90

PSA:

0.64

Коэф-т Сортино

GLPI:

1.33

PSA:

1.04

Коэф-т Омега

GLPI:

1.17

PSA:

1.12

Коэф-т Кальмара

GLPI:

1.02

PSA:

0.49

Коэф-т Мартина

GLPI:

4.84

PSA:

1.37

Индекс Язвы

GLPI:

3.45%

PSA:

11.20%

Дневная вол-ть

GLPI:

18.62%

PSA:

23.90%

Макс. просадка

GLPI:

-69.44%

PSA:

-55.80%

Текущая просадка

GLPI:

-6.61%

PSA:

-19.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLPI:

$13.61B

PSA:

$51.54B

EPS

GLPI:

$2.84

PSA:

$10.63

Коэффициент P/E

GLPI:

17.26

PSA:

27.64

Коэффициент PEG

GLPI:

8.08

PSA:

11.45

Коэффициент P/S

GLPI:

8.89

PSA:

10.93

Коэффициент P/B

GLPI:

3.16

PSA:

9.66

Общая выручка (12 мес.)

GLPI:

$1.16B

PSA:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLPI:

$1.06B

PSA:

$2.60B

EBITDA (12 мес.)

GLPI:

$1.09B

PSA:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, GLPI показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у PSA с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции GLPI превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 9.67% против 8.37% соответственно.


GLPI

С начала года

0.68%

1 месяц

-6.36%

6 месяцев

-1.12%

1 год

16.97%

5 лет

20.54%

10 лет

9.67%

PSA

С начала года

-1.88%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-11.82%

1 год

16.90%

5 лет

13.98%

10 лет

8.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLPI и PSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLPI
Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLPI c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLPI, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLPI: 0.90
PSA: 0.64
Коэффициент Сортино GLPI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLPI: 1.33
PSA: 1.04
Коэффициент Омега GLPI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLPI: 1.17
PSA: 1.12
Коэффициент Кальмара GLPI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLPI: 1.02
PSA: 0.49
Коэффициент Мартина GLPI, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLPI: 4.84
PSA: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа GLPI на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PSA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPI и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.64
GLPI
PSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPI и PSA

Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PSA в 4.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
6.37%6.31%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%
PSA
Public Storage
4.12%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%

Просадки

Сравнение просадок GLPI и PSA

Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.61%
-19.44%
GLPI
PSA

Волатильность

Сравнение волатильности GLPI и PSA

Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 8.21%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.21%
10.73%
GLPI
PSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLPI и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию