Сравнение GLPI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GLPI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLPI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0.91% | -0.80% | 3.95% | 0.92% | 13.49% | 22.10% | 4.18% | 42.88% | -5.89% | 29.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GLPI показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции GLPI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.49% против 14.05% соответственно.
GLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 10.49%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLPI vs. VOO — Ранг доходности на риск
GLPI
VOO
Сравнение GLPI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLPI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.98 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.50 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.53 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 7.29 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLPI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.98 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между GLPI и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPI и VOO
Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 7.03% | 6.94% | 6.31% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 5.33% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GLPI и VOO
Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLPI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.44% | -33.99% | -35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -11.98% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -24.52% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.44% | -33.99% | -35.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -6.29% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -3.72% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 2.52% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLPI и VOO
Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 4.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLPI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.29% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 9.44% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 18.10% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 16.82% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 17.99% | +10.82% |