PortfoliosLab logo
Сравнение GLPI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLPI и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLPI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.42%
297.23%
GLPI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLPI:

0.90

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

GLPI:

1.33

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GLPI:

1.17

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GLPI:

1.02

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

GLPI:

4.84

VOO:

2.27

Индекс Язвы

GLPI:

3.45%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

GLPI:

18.62%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GLPI:

-69.44%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GLPI:

-6.61%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GLPI показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции GLPI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.67% против 12.07% соответственно.


GLPI

С начала года

0.68%

1 месяц

-6.36%

6 месяцев

-1.12%

1 год

16.97%

5 лет

20.54%

10 лет

9.67%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLPI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLPI
Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLPI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLPI, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLPI: 0.90
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино GLPI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLPI: 1.33
VOO: 0.88
Коэффициент Омега GLPI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLPI: 1.17
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GLPI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLPI: 1.02
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина GLPI, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLPI: 4.84
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GLPI на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.54
GLPI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPI и VOO

Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
6.37%6.31%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GLPI и VOO

Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.61%
-9.90%
GLPI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GLPI и VOO

Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 8.21%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.21%
13.96%
GLPI
VOO