Сравнение GLPI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLPI или SPY.
Доходность
Сравнение доходности GLPI и SPY
Доходность по периодам
С начала года, GLPI показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции GLPI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.51% против 13.04% соответственно.
GLPI
5.47%
-3.66%
11.20%
16.42%
9.07%
11.51%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| GLPI | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 2.49 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 6.50% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 12.15% |
| Макс. просадка | -69.44% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.98% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GLPI и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLPI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPI и SPY
Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 6.07% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 3.63% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% | 48.81% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GLPI и SPY
Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLPI и SPY
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что GLPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.