PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHIAX с HLIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHIAX с HLIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).

VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и HLIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHIAX и HLIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%

Доходность по периодам

С начала года, VHIAX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у HLIEX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции HLIEX по среднегодовой доходности: 17.57% против 11.39% соответственно.

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

JPMorgan Equity Income Fund

Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX
Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX

Сравнение комиссий VHIAX и HLIEX

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HLIEX в 0.70%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund

Доходность на риск

VHIAX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHIAX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHIAXHLIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.88

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

5.58

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHIAX vs. HLIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIEX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHIAXHLIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.22

Корреляция

Корреляция между VHIAX и HLIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и HLIEX

Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности HLIEX в 10.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и HLIEX

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и HLIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHIAXHLIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.49%

-50.33%

-35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-11.34%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-14.85%

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-36.89%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-5.30%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.36%

-6.39%

-33.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.65%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и HLIEX

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHIAXHLIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

4.07%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

7.89%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

15.28%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

14.30%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

16.79%

+5.37%