PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCOX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCOX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCOX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		-3.14%25.74%14.00%25.55%-17.61%20.85%22.73%27.20%-3.76%28.28%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 14.30% против 12.74% соответственно.

VHCOX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
26.35%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.53%
10 лет*
14.30%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с VHCOX:
VHCOX с VPMCXVHCOX с VPMAXVHCOX с VOOVHCOX с POGRXVHCOX с VPCCXVHCOX с VFIAXVHCOX с VEXPX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий VHCOX и NEEGX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Доходность на риск

VHCOX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCOX
Ранг доходности на риск VHCOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCOX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCOXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.56

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.16

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.25

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

10.67

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCOX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEEGX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCOXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между VHCOX и NEEGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и NEEGX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		9.93%9.62%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%3.87%5.66%5.30%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и NEEGX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCOXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-53.60%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-15.15%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-43.35%

+15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-43.35%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-7.54%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-10.95%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.61%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и NEEGX

Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) составляет 7.31%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCOXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

11.31%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

20.91%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

32.23%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

28.04%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

25.01%

-4.79%